Sistemas de negociação mecânicos por erik beann

Sistemas mecânicos de negociação por earik beann
Aproveite o poder dos sistemas de negociação mecânicos.
. e sobrecarregar sua negociação, automatizando-o!
Sistemas de negociação mecânicos são um dos maiores desenvolvimentos na história da negociação. Ligue-os, conecte-os ao seu corretor e eles trocarão por você. No entanto, o desenvolvimento de um bom sistema mecânico nem sempre é tão fácil, especialmente se você não está ciente das muitas armadilhas envolvidas. Embora Earik seja mais conhecido por algumas de suas abordagens discricionárias, ele começou a construir sistemas de negociação automatizados muito antes de existir a Wave59. Desde seus dias negociando sistemas de Obrigações do Tesouro no CBOT, através de seu trabalho de criação de um fundo privado para negociar o ES, ele tem mais de vinte anos de testes, ajustes e inovações em sistemas mecânicos para negociar mercados financeiros.
Capítulo 3: William Tell Bonds.
Observe o número de precisão. Mais de 91% dos negócios foram vencedores, com a pior sequência de derrotas sendo um conjunto de duas derrotas seguidas. Este relatório do sistema foi executado a partir de 1990 até 2013, e esse padrão continua a disparar como tem sido nos últimos 16 anos em execução em dados ao vivo.
Capítulo 5: Sistemas de Reversão Média.
Claro, é um pouco selvagem, mas também fez quase US $ 750.000 negociando um contrato do SP! Pense nisso como a borda bruta, que pode ser tomada e desenvolvida. Isso é feito em capítulos posteriores, e se você está procurando algumas idéias para basear seus próprios sistemas, este é um ótimo lugar para começar. O sistema mostrado no gráfico acima tem mais de 12 anos de idade e funciona tão bem hoje como no dia em que foi construído. Essas técnicas não perdem sua eficácia ao longo do tempo, e é por isso que gostamos delas.
Capítulo 6: Pare de Perdas, Alvos e Outras Formas de Perder Dinheiro.
Esta abordagem fez quase US $ 200 mil negociação um contrato do ES desde 2000. Ele ganha mais de 60% de seus negócios e nunca teve um ano perdedor. O que ele usa? UltraSmooth Momentum, um dos principais indicadores técnicos da Wave59. Tenho certeza de que muitas pessoas estão familiarizadas com esse indicador, mas duvido que muitos tenham conseguido usá-lo tão habilmente quanto o nosso programa de aprendizado de máquina. Não há necessidade de aperfeiçoar a tentativa de ler esta ferramenta, apenas deixe este sistema executá-lo e executá-lo.
Algumas abordagens de saída, como a maioria das paradas baseadas em dólar, terão um bom sistema e o transformarão em um perdedor consistente. Outros podem ter um sistema medíocre e transformá-lo em uma estrela do rock. Este capítulo discute uma das técnicas mais incríveis do curso, uma abordagem de saída tão poderosa que realmente funciona ao usar sinais de entrada completamente aleatórios.
Este gráfico vem diretamente do livro e mostra o que teria acontecido com uma conta teórica se ele tivesse comprado e vendido todas as barras no ES e implementado esse sistema de saída em cada uma dessas transações. Em outras palavras, este é o resultado de cada negociação possível disponível no ES desde 2000 usando essa abordagem de saída. Como estamos acompanhando tanto a compra quanto a venda de cada barra, a tendência e o tempo se anulam, e tudo o que nos resta é o resultado de como administramos esses negócios.
Reunindo tudo o que foi feito nos capítulos anteriores, conseguimos chegar a um sistema básico que possui uma curva de patrimônio incrivelmente suave como mostrado acima. Esse sistema gera US $ 13k por contrato ES por ano, em média, com mais de 60% de precisão, baixíssimo consumo e confiabilidade muito alta. Se você não fizer nada além de ler este capítulo e implementar este sistema, você terá uma ótima maneira de negociar o SE que lhe dará a capacidade de gerar incríveis ganhos percentuais anuais que rivalizam com os melhores fundos de hedge do mundo.
Capítulo 11: dimensionamento de posição.
Para concluir uma negociação, precisamos saber três coisas: quando entrar, quando sair e quanto negociar. A maioria dos comerciantes de varejo concentra sua energia no menos importante desses três elementos, a entrada. Nossa saída aleatória provou que podemos ganhar dinheiro sem precisar de um sinal de entrada, e este capítulo mostra como ter um sistema lucrativo e alavancá-lo em uma fortuna. Existem várias abordagens de dimensionamento de posição flutuando em torno da indústria, e neste capítulo Earik compartilha o que ele usa a si mesmo, que é uma fórmula modificada que resulta em crescimento extremamente rápido da conta, mantendo os rebaixamentos razoáveis.
Essa curva de patrimônio é do mesmo sistema mesclado, conforme mostrado anteriormente, com uma exceção - implementamos o dimensionamento de posições. Dê o primeiro sistema um contrato e 13 anos, e gerou quase US $ 200 mil em lucros. Dê ao segundo sistema um contrato e 13 anos, e ele gerou US $ 200 milhões. Mesmos sinais, a mesma quantidade de esforço, o mesmo tamanho de conta inicial. Se você é sério sobre negociação, então você deve implementar o dimensionamento de posição de forma adequada.
O gráfico acima mostra os resultados da implementação desta abordagem nos últimos dois anos. A linha azul é um sistema de negociação de ações (que atualmente está sendo negociado ao vivo no SPY), e mostra o resultado do que teria acontecido usando a margem máxima de negociação de uma conta inicial de US $ 20k. Você pode ver que fazendo isso ganhou 150% em dois anos, um ótimo resultado. A linha vermelha mostra o que teria acontecido se tivéssemos negociado essa abordagem usando nossa fórmula de opções. Não apenas ganhamos mais que o dobro, como também com menos risco. Aproveitar a volatilidade é fundamental e, quando bem feito, as opções fornecem mais alavancagem do que qualquer outro veículo de investimento no planeta. Este capítulo detalha a fórmula e descreve como implementá-la em sua própria negociação.
O objetivo deste curso é triplo. Primeiro, queremos envolver a comunidade com sistemas mecânicos e, depois de ler este livro, você entenderá completamente os relatórios do sistema e poderá avaliar com rapidez e precisão os pontos positivos e negativos de qualquer sistema de negociação. Escusado será dizer que, se você já foi enganado por um sistema de caixa preta para venda em um anúncio classificado, isso não acontecerá novamente.
Em segundo lugar, queremos compartilhar alguns dos nossos sistemas de trabalho, e você terá acesso a cerca de uma dúzia de sistemas totalmente operacionais, cada um dos quais foi projetado para uso em negociação ao vivo. Estes não são sistemas fictícios construídos apenas para o valor instrucional - eles realmente funcionam. Se você quer apenas ignorar a teoria e começar a negociar, você pode. Vá para a página 312 e você terá o código-fonte de um sistema que transformou $ 25k em mais de $ 1 milhão em apenas 5 anos. Diverta-se!
Por último, como acontece com todos os nossos outros materiais, esperamos que, ao liberar esses sistemas para a comunidade, eles encontrem o caminho de volta para nós com melhorias. Existem pessoas realmente inteligentes usando o Wave59, e colocar boas ferramentas nas mãos de pessoas inteligentes nunca é uma má ideia.
O manuscrito foi enviado para a impressora e esperamos que os livros estejam prontos para serem enviados no próximo mês. Naquela época, o preço deste manual será $ 1995, mas se você pedir agora e estiver disposto a esperar pela entrega, poderá obter o preço pré-venda de $ 1795, um desconto de 10%. Não é barato, mas também não é caro, especialmente considerando que poderíamos ter vendido qualquer um dos sistemas individuais por mais do que o preço de todo o livro se quiséssemos. Na verdade, 15 anos atrás, uma versão do sistema William Tell foi vendida por mais de US $ 4 mil por pop, e nenhuma dessas pessoas jamais se queixou de ter que pagar muito. Isso é apenas um capítulo dos treze!
Há mais de vinte anos de conhecimento do sistema, dicas e truques incluídos no maior livro que o Wave59 já ofereceu (quase 330 páginas!), E estamos muito entusiasmados em poder liberar essas informações para a comunidade. Não perca esta oportunidade de obter sua própria cópia do que está destinado a ser um clássico.
2. Marco Aurelio (US $ 100)
8. Stevemcqueen (US $ 100)
9. jobkillerx (US $ 100)
Tem havido um interesse crescente em torno deste curso entre membros de comunidades e fóruns de investimento de terceiros, por isso a ideia original era fornecer essas pessoas, que já estão interessadas e familiarizadas com o conteúdo deste curso, com um link para um segmento de compra em grupo. Mas se os membros de longa data de GI também se interessassem pelo mais recente trabalho de Earik, isso seria ótimo!
Este curso é, a propósito, bem diferente do que foi publicado anteriormente por Earik e empresta muito pouco dos esotéricos.
Realisticamente você está procurando pelo máximo US $ 100 por contribuição de membro para um GB, especialmente um bastante obscuro como este. Boa sorte com isso :)
acepro, obrigado pela sugestão. Vai fazer.
Tem havido um interesse crescente em torno deste curso entre membros de comunidades e fóruns de investimento de terceiros, então a ideia original era fornecer essas pessoas, que já estão interessadas e familiarizadas com o conteúdo deste curso, com um link para um segmento de compra em grupo. Mas se os membros de longa data de GI também se interessassem pelo mais recente trabalho de Earik, isso seria ótimo!
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1. tradingwisdom (400 $)
2. Marco Aurelio (US $ 100)
Tem havido um interesse crescente em torno deste curso entre membros de comunidades e fóruns de investimento de terceiros, por isso a ideia original era fornecer essas pessoas, que já estão interessadas e familiarizadas com o conteúdo deste curso, com um link para um segmento de compra em grupo. Mas se os membros de longa data de GI também se interessassem pelo mais recente trabalho de Earik, isso seria ótimo!
Este curso é, a propósito, bem diferente do que foi publicado anteriormente por Earik e empresta muito pouco dos esotéricos.
Primeiro, salvei o site Earik Beann - Mechanical Trading Systems como formato JPEG usando: hiqpdf / free_html_to_pdf_converter / ou convertio. co/pt/html-jpg/
depois, abri o JPEG no Paint e o dividi em duas imagens para fazer o upload corretamente (pois elas limitam o tamanho da imagem)
então, eu carrego as 2 imagens usando imgur /
finalmente, copiei a imagem do 2 url e a publiquei em groupinsiders usando o botão Inserir Imagem.
você não precisa fazer esse processo novamente. você pode copiar e passar as imagens que eu enviei. Clique com o botão direito do mouse e copie o URL da imagem.
Muito obrigado por instruções detalhadas !! Realmente se sente bobo agora. Atualizará as imagens na postagem original em breve.
Nós enviamos nossos últimos posts quase no mesmo momento. Ele Ele..
depois, abri o JPEG no Paint e o dividi em duas imagens para fazer o upload corretamente (pois elas limitam o tamanho da imagem)
então, eu carrego as 2 imagens usando imgur /
finalmente, copiei a imagem do 2 url e a publiquei em groupinsiders usando o botão Inserir Imagem.
você não precisa fazer esse processo novamente. você pode copiar e passar as imagens que eu enviei. Clique com o botão direito do mouse e copie o URL da imagem.
1. tradingwisdom ($ 400)
2. Marco Aurelio (US $ 100)
1. tradingwisdom ($ 400)
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Estou interessado nisso e estou assistindo a sua apresentação em vídeo agora.
A maioria das técnicas (exceto provavelmente artificial inteligente e outros métodos computacionalmente intensivos) pode ser implementada de uma maneira antiga, sem a necessidade de escrever um algoritmo, mas aprender a codificar realmente compensa. Basta começar com alguns tutoriais básicos para o EasyLanguage ou qualquer outra linguagem de script, e você não acreditará em quão simples é codificar um sistema de negociação. Em alguns meses, você nunca mais vai querer voltar às negociações discricionárias.
Quanto à plataforma Wave59, acho que este é simplesmente o melhor software de negociação no mercado hoje.
Comerciantes experientes, é claro, se beneficiarão mais do material, mas isso é por uma coisa: eles sabem o que escutar e o que ignorar. Mas com Earik, como sempre, da primeira página até a última, você não quer perder uma única frase. Acredite, cursos como este são de raça muito rara!
Estou interessado nisso e estou assistindo a sua apresentação em vídeo agora.
Absolutamente não! Código-fonte aberto para os sistemas é de fato incluído com o curso, e se você quiser conectá-los e executá-los imediatamente, você pode. Mas esta é provavelmente a última coisa que você quer fazer, o que você quer, em vez disso, é aprimorá-los, brincar, tomar sua própria abordagem de negociação e aplicar princípios delineados no curso para melhorá-la, esperançosamente em um grau significativo. Se você ainda quer rodar os sistemas sem ajustes, não vejo como eles são dependentes de quaisquer indicadores proprietários ou módulos da Wave59 (com exceção de uma variante da Artificial Bee Colony, algoritmo de inteligência de enxame artificial incluído no módulo Hive Technology 8 do curso) - mas você é realmente capaz de codificar esse por conta própria?), O que significa que não é imperativo usar Wave59 PRO2 (que custa US $ 99 / mês, não US $ 259, feed de dados que você tem do seu corretor) como uma plataforma de execução. Em vez disso, você pode recodificar sistemas no EasyLanguage e executá-los na TradeStation ou em qualquer outra plataforma de sua escolha.
Por favor, não sabote este GB com declarações mal fundamentadas, estamos tendo dificuldade em recrutar membros sem ele.))
O verdadeiro valor deste curso pode ser difícil de avaliar para um calouro de negócios. Livros-texto como "A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação" por Robert Pardo é um ótimo ponto de partida para um iniciante.
1. tradingwisdom ($ 400)
2. Marco Aurelio (US $ 100)
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Ok, parece que os conceitos podem ser adaptados a outros sistemas. Informações úteis. Olhando para a TradeStation, parece que o software é gratuito desde que se inscreva para a sua conta de corretagem.
Por favor, não sabote este GB com declarações mal fundamentadas, estamos tendo dificuldade em recrutar membros sem ele.))
Você está brincando comigo? Esses tópicos de discussão são para. Bem, discussão, certo? Você se juntou a este fórum este mês e começou a reivindicar sabotagem? Uau. Apenas Uau.
O verdadeiro valor deste curso pode ser difícil de avaliar para um calouro de negócios. Livros-texto como "A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação" por Robert Pardo é um ótimo ponto de partida para um iniciante. Parece que você está recomendando que eu não participe deste GB.
1. tradingwisdom ($ 400)
2. Marco Aurelio (US $ 100)
Lista atualizada - Para os membros que ainda estão interessados ​​em aderir a este Grupo, por favor copie a lista acima e coloque o seu nome abaixo do membro anterior - em adição, por favor inclua esta mensagem para que os nossos membros possam acompanhar com facilidade. Esperamos que possamos incentivar nossos membros a se envolverem ativamente para ajudar a todos nós com as atualizações constantes das listas. Caso tenhamos perdido o seu nome e / ou tenha havido um erro de ortografia com o seu nome de usuário, por favor, mantenha-nos informados respondendo aqui e nossa equipe ou membros da FUB-GI fará as correções. Muito Obrigado :)
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Na sua opinião, essas técnicas podem funcionar com o futebol / futebol?
2. Marco Aurelio (US $ 100)
Estou lendo os livros de 2 Earik agora: Big Bertha e The Handbook of Market Esoterica.
Pessoalmente, não acho que os planetas sejam a razão pela qual os mercados se comportam da maneira que fazem, e prefiram pensar nos mercados como um sistema caótico que inevitavelmente se auto-organiza para se moldar numa forma de entidade vibratória que demonstra um claro comportamento cíclico. Para mim, alguns ciclos astrológicos apenas coincidem com as freqüências intrínsecas do mercado e têm valor preditivo graças a isso.
Quanto à negociação durante uma partida - soa bastante arriscado para mim, já que as chances podem variar muito, mas acho que pesquisar sobre esse campo não é sem sua promessa.
O curso de Earik pode valer a pena, mas por favor decida por si mesmo se vale ou não o dinheiro.
1. tradingwisdom ($ 400)
2. Marco Aurelio (US $ 100)
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2. Marco Aurelio (US $ 100)
8. Stevemcqueen (US $ 100)
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8. Stevemcqueen (US $ 100)
9. jobkillerx (US $ 100)
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Eu fiz a varredura e coloquei em pdf.
Se ainda estiver interessado neste material, sinta-se à vontade para entrar em contato. Meu email é qpxcaro @ gmail.
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Se ainda estiver interessado neste material, sinta-se à vontade para entrar em contato. Meu email é qpxcaro @ gmail.
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Alguém ainda está interessado neste curso?
Oi, estou interessado em obter este livro. Por favor, deixe-me saber as opções disponíveis.

A Teoria Unificada dos Mercados (também conhecida como Big Bertha) - Earik Beann.
A Teoria Unificada dos Mercados (também conhecida como Big Bertha) - Earik Beann.
Esta é uma discussão sobre The Unified Theory of Markets (também conhecida como Big Bertha) - Earik Beann dentro dos fóruns do The Foyer, parte da categoria Off the Grid; Originally Posted by DionysusToast Tem que ser dito. Se o livro puder cumprir suas reivindicações, você deve estar.
Eu vou te dar $ 10k para o livro se você puder demonstrar o que está em negrito acima.
A prova do pudim é se existe algum pudim em primeiro lugar.
& quot; O que o **** está acontecendo aqui?! & quot; - Mickey B.
obrigado por reservar um tempo para postar seu feedback, observação e comentários sobre o livro, eu posso apreciar tudo o que você delineou e eu respeito o trabalho e o esforço que a earik beann deve ter feito para escrever este livro. Fico feliz em saber que você se beneficiou do conhecimento aprendido neste livro.
# Se a única ferramenta que você tem é um martelo, você tende a enxergar todos os problemas como um prego - Abraham Maslow.
# Existem 10 tipos de pessoas no mundo; aqueles que entendem binário, e aqueles que não entendem. - Anon.
# Derrota é temporária. Desistir torna permanente. Anon
Você pode nos dizer se precisamos do software Wave59 para usar esse método?

Earik Beann & # 8211; Sistemas de Negociação Mecânica.
Descrição do Produto.
Earik Beann & # 8211; Sistemas de Negociação Mecânica.
Aproveite o poder dos sistemas de negociação mecânicos.
& # 8230; e sobrecarregar sua negociação, automatizando-o!
Este curso é sobre sistemas de negociação mecânicos. Como avaliá-los, como construí-los e como negociá-los. Mas na moda típica da Wave59, vamos fazer isso de maneira um pouco diferente. Ao contrário de todos os outros livros de sistemas existentes, você aprenderá desmontando sistemas de trabalho reais que Earik utilizou em mercados ativos ao longo dos anos. Estes não são sistemas simplificados, por exemplo, mas a vida real, os métodos reais de negociação que você pode utilizar hoje e implementar em sua própria negociação. Tudo é completamente revelado, incluindo o código-fonte do QScript, então se você quiser simplesmente pular o livro e negociar os sistemas, vá em frente. Você pode encontrar os scripts no apêndice.
Este é o maior livro que já publicamos e está repleto de idéias e técnicas de sistemas, além de sistemas totalmente funcionais. Um breve resumo do índice é mostrado abaixo.
Capítulo 1 Introdução.
Discute os prós e contras do sistema de negociação, quando comparado com a negociação discricionária. Os sistemas têm algumas vantagens distintas. Especificamente, eles evitam muitos problemas de estresse e psicologia que atormentam os operadores discricionários, eles podem implementar técnicas muito complicadas para serem dominadas pelos humanos, e elas podem ser facilmente alavancadas para transformar pequenas contas em incrivelmente massivas. O melhor de tudo, eles podem fazer tudo isso sem precisar de interação humana, o que os torna ideais para pessoas que têm coisas melhores para fazer durante o dia do que olhar para gráficos de preços.
Capítulo 2: O relatório do sistema explicado.
Os bons e maus sistemas de negociação têm maneiras muito distintas de dizer se continuarão ou não a funcionar quando avançarem para o futuro. Depois de trabalhar neste capítulo, você compreenderá o básico sobre como avaliar um sistema e ganhará experiência usando esses métodos à medida que desmontarmos e discutirmos bons (e maus!) Sistemas trabalhando no futuro.
Capítulo 3: William Tell Bonds.
Este sistema foi desenvolvido em 1997, e foi usado ativamente não apenas nas contas pessoais de Earik, mas também nas contas de seus parceiros quando ele trabalhou na Junta Comercial. Nos anos em que foi ativamente negociado, esse sistema esmagou o mercado de títulos com uma precisão próxima de 90%. Embora agora seja um sistema antigo, e os futuros de Bond tenham mudado significativamente nos últimos 16 anos, as idéias centrais por trás desse método continuam válidas e, se a precisão for sua xícara de chá, você terá dificuldade em encontrar qualquer coisa que possa segure uma vela para isso.
Para dar um gostinho, aqui está o relatório do sistema de apenas um dos dezenove padrões individuais que entram nesse método:
Observe o número de precisão. Mais de 91% dos negócios foram vencedores, com a pior sequência de derrotas sendo um conjunto de duas derrotas seguidas. Este relatório do sistema foi executado a partir de 1990 até 2013, e esse padrão continua a disparar como tem sido nos últimos 16 anos em execução em dados ao vivo.
Todos os sistemas podem ser extremamente precisos e, depois de ler o capítulo William Tell, você saberá exatamente como construir 70%, 80% e até 90% de sistemas precisos. Os métodos que resultam nesse nível de precisão são universais, portanto, se você já tem um sistema que goste, provavelmente você também pode transformá-lo em um sistema hiper-preciso, simplesmente adicionando algumas alterações à maneira como você entra e sai seus negócios.
Capítulo 4: A Falácia da Otimização.
Neste capítulo, analisaremos a migração de parâmetros, em que um conjunto de parâmetros otimizado funciona um ano, mas falha na próxima. Esse fenômeno dos mercados é a principal razão pela qual tantos sistemas encontrados à venda nos anúncios classificados nas prateleiras das revistas de negócios não conseguem ganhar um dólar de lucros quando negociados ao vivo. Se você já comprou um desses métodos, sabe do que estou falando!
Não só abordaremos quais são os problemas que causam a migração de parâmetros, mas também discutiremos a solução. Para provar que nossa solução funciona, na verdade, criaremos um sistema que torne lucrativos os cruzamentos médios móveis simples! Sim, cruzamentos médios móveis podem ser feitos para ganhar dinheiro quando negociados em dados fora da amostra, mas somente se você puder resolver a questão da migração de parâmetros. Entender esse conceito básico irá poupar você de incontáveis ​​horas de trabalho de desenvolvimento não lucrativo, e permitirá que você construa sistemas extremamente robustos que não irão se desintegrar à medida que avançam para dados não vistos.
Capítulo 5: Sistemas de Reversão Média.
Os sistemas de reversão à média são uma classe de sistemas que, quando implementados adequadamente, são extremamente robustos e lucrativos. Depois de entender o conceito principal, eles também são muito fáceis de projetar. Confira este do livro, que pode ser executado com apenas duas linhas de programação:
Claro, é um pouco selvagem, mas também fez quase US $ 750.000 negociando hipoteticamente um contrato do SP! Pense nisso como a borda bruta, que pode ser tomada e desenvolvida. Isso é feito em capítulos posteriores, e se você está procurando algumas idéias para basear seus próprios sistemas, este é um ótimo lugar para começar. O sistema mostrado no gráfico acima tem mais de 12 anos de idade e funciona tão bem hoje como no dia em que foi construído. Essas técnicas não perdem sua eficácia ao longo do tempo, e é por isso que gostamos delas.
Capítulo 6: Pare de Perdas, Alvos e Outras Formas de Perder Dinheiro.
Este capítulo elimina alguns mitos. Uma das piores coisas que você pode fazer em um sistema mecânico é adicionar paradas e destinos baseados em dólar. Mas por qualquer motivo, esse erro é cometido todos os dias por desenvolvedores e comerciantes de sistemas novatos. Existem maneiras melhores de proteger sua conta contra perdas e melhores técnicas para usar em sua própria negociação. Isso também vale para os operadores discricionários. Você pode não perceber, mas as próprias ferramentas que você está usando para se proteger contra perdas podem, de fato, ser a razão pela qual sua negociação não está gerando lucros. Aprenda a verdade sobre paradas e alvos e comece a usar as técnicas que realmente ajudam a gerar lucros em vez de perdas.
Capítulo 7: Sistema Lunar.
Muitos na comunidade Wave59 podem ter alguma familiaridade com o Sistema Lunar de Earik, apresentado pela primeira vez na Conferência PowerUser de 2011. Este capítulo analisa a Astrologia Esférica, uma nova maneira de definir os aspectos planetários, e discute as funções dentro da Wave59 que permitem que essa tecnologia seja implementada em sistemas de negociação. Ao contrário do astro típico, podemos fazer backtest de Astrologia Esférica e provar que ela realmente fornece uma vantagem de tempo. Que tipo de borda? Confira o quadro abaixo:
Se você já pensou que a Lua e o Sol podem ter algum impacto nos mercados, essa curva de capital prova que você estava correto. Este capítulo aborda a construção de um sistema de astro a partir do zero, desde as ideias teóricas por trás da Astrologia Esférica, até a implementação e aperfeiçoamento da abordagem do Dow.
Para aqueles que já estão familiarizados com este sistema (ou já negociando uma versão dele), você estará interessado em alguns dos trabalhos realizados em Venus, que fornece um ponto de partida para o desenvolvimento de algo ainda mais poderoso do que o sistema Lunar principal.
Capítulo 8: Aprendizado de Máquina.
Este capítulo discute os algoritmos de aprendizado de máquina disponíveis no Wave59, ambos na plataforma PRO2 atual, bem como a próxima plataforma PRO3. Além de uma visão geral das tecnologias, também avaliaremos os sistemas reais construídos usando o Hives e o novo kit de ferramentas do Algoritmo Genético.
Depois que Earik lançou a Unified Theory of Markets há um ano, ele entrou em um período de trabalho de desenvolvimento muito intenso que resultou na criação de um assistente de pesquisa artificial. Dê ao seu assistente vários sistemas e ideias de sistema, e usando o poder da inteligência artificial e aprendizado de máquina, você pode dar saltos extremamente eficazes na criação de sistemas de negociação mecânicos. Quão eficazes são esses saltos? Confira o quadro abaixo, que detalha um sistema de negociação ES desenvolvido usando esta nova tecnologia:
Em testes, essa abordagem fez quase US $ 200 mil negociando um contrato do ES desde 2000. Ele ganha mais de 60% de seus negócios e nunca teve um ano de perda. O que ele usa? UltraSmooth Momentum, um dos principais indicadores técnicos da Wave59. Tenho certeza de que muitas pessoas estão familiarizadas com esse indicador, mas duvido que muitos tenham conseguido usá-lo com tanta habilidade quanto o nosso programa de aprendizado de máquina. Não há necessidade de aperfeiçoar a tentativa de ler esta ferramenta, apenas deixe este sistema executá-lo e executá-lo.
Este capítulo apresenta quatro sistemas baseados em algoritmos de aprendizado de máquina, dois desenvolvidos com a tecnologia Hive, e dois desenvolvidos com as novas ferramentas disponíveis no PRO3. Todos esses quatro sistemas podem ser usados ​​nas edições mais atuais do Wave59.
Capítulo 9: Números Aleatórios.
Algumas abordagens de saída, como a maioria das paradas baseadas em dólar, terão um bom sistema e o transformarão em um perdedor consistente. Outros podem ter um sistema medíocre e transformá-lo em uma estrela do rock. Este capítulo discute uma das técnicas mais incríveis do curso, uma abordagem de saída tão poderosa que realmente funciona ao usar sinais de entrada completamente aleatórios.
Confira a curva de patrimônio abaixo:
Este gráfico vem diretamente do livro e mostra o que teria acontecido com uma conta teórica se ele tivesse comprado e vendido todas as barras no ES e implementado esse sistema de saída em cada uma dessas transações. Em outras palavras, este é o resultado de cada negociação possível disponível no ES desde 2000 usando essa abordagem de saída. Como estamos acompanhando tanto a compra quanto a venda de cada barra, a tendência e o tempo se anulam, e tudo o que nos resta é o resultado de como administramos esses negócios.
O resultado prático de fazer este teste é que agora temos um método de saída que pode realmente ser usado como um indicador de negociação por si próprio, independentemente do sinal de entrada usado para entrar na negociação. Por causa disso, você pode criar um sistema atraente FLIPPING A COIN para suas entradas. A sério. Combine isso com um sinal de entrada que realmente tenha uma borda de tempo real e você terá algo especial.
Capítulo 10: Sistemas Mesclados.
Este capítulo discute uma técnica para criar uma abordagem adaptativa baseada no uso de muitos sistemas juntos. Ao permitir que a força de um sistema contrabalance a fraqueza de outro, dois sistemas trabalhando juntos podem gerar mais lucros com menos risco do que cada um conseguiu realizar por conta própria. Feita adequadamente, essa abordagem torna o resultado geral extremamente resistente a quedas e é robusto o suficiente para ser quase imune a problemas de migração de parâmetros, ajuste de curvas e uma série de outros problemas que afligem sistemas menores.
Reunindo tudo o que foi feito nos capítulos anteriores, conseguimos chegar a um sistema básico que possui uma curva de patrimônio incrivelmente suave como mostrado acima. Esse sistema gera US $ 13k por contrato ES por ano, em média, com mais de 60% de precisão, baixíssimo consumo e confiabilidade muito alta. Se você não fizer nada além de ler este capítulo e implementar este sistema, você terá um ótimo método ES.
Capítulo 11: dimensionamento de posição.
Para concluir uma negociação, precisamos saber três coisas: quando entrar, quando sair e quanto negociar. A maioria dos comerciantes de varejo concentra sua energia no menos importante desses três elementos, a entrada. Nossa saída aleatória provou que podemos ganhar dinheiro sem precisar de um sinal de entrada, e este capítulo mostra como ter um sistema lucrativo e alavancá-lo em uma fortuna. Existem várias abordagens de dimensionamento de posição flutuando em torno da indústria, e neste capítulo Earik compartilha o que ele usa a si mesmo, que é uma fórmula modificada que resulta em crescimento extremamente rápido da conta, mantendo os rebaixamentos razoáveis.
Esta curva de capital é do mesmo sistema mesclado, como mostrado anteriormente, com uma exceção & # 8211; nós implementamos o dimensionamento de posições. Dê o primeiro sistema um contrato e 13 anos, e gerou quase US $ 200 mil em lucros. Dê ao segundo sistema um contrato e 13 anos, e ele gerou US $ 200 milhões. Mesmos sinais, a mesma quantidade de esforço, o mesmo tamanho de conta inicial. Se você é sério sobre negociação, então você deve implementar o dimensionamento de posição de forma adequada.
Capítulo 12: Opções.
Este capítulo segue as etapas do último, detalhando uma maneira de usar opções, em vez de compras de ações definitivas, a fim de obter uma alavancagem maciça em um sistema de negociação baseado em ações. A negociação de futuros pode ser feita com enorme alavancagem, mas o tamanho inicial da conta necessária para negociar futuros é muitas vezes bastante grande, especialmente para novos traders. Por outro lado, os contratos de opções podem ser comprados por apenas algumas centenas de dólares e fornecer uma maneira de obter uma alavancagem semelhante com apenas uma fração do tamanho de conta necessário.
Infelizmente, há muitas maneiras de perder dinheiro negociando, e ainda mais se você estiver negociando opções. Se você tiver um bom sistema de estoque e simplesmente comprar tantas opções quanto puder para uma porcentagem fixa de sua conta, verá sua conta desmoronar, mesmo que seu sistema permaneça teoricamente lucrativo. Este capítulo apresenta uma fórmula de dimensionamento de posição para negociação de opções que será extremamente útil ao negociar contas pequenas, com base em uma técnica desenvolvida aqui na Wave59. Basta inserir o tamanho da sua conta, várias opções de preços e o seu sinal de negociação, e ele especificará exatamente quantos contratos de opções comprar com o preço de exercício para maximizar seus resultados.
O gráfico acima mostra os resultados da implementação desta abordagem nos últimos dois anos. A linha azul é um sistema de negociação de ações (para o SPY) e mostra o resultado do que teria acontecido usando a margem máxima de negociação de uma conta inicial de US $ 20k. Você pode ver que fazendo isso ganhou 150% em dois anos, um ótimo resultado. A linha vermelha mostra o que teria acontecido se tivéssemos negociado essa abordagem usando nossa fórmula de opções. Não apenas ganhamos mais que o dobro, como também com menos risco. Aproveitar a volatilidade é fundamental e, quando bem feito, as opções fornecem mais alavancagem do que qualquer outro veículo de investimento no planeta. Este capítulo detalha a fórmula e descreve como implementá-la em sua própria negociação.
Apêndice: os sistemas.
Por último, mas não menos importante, temos o apêndice: quase 30 páginas do código fonte do Wave59 QScript, que permitirão que você implemente todos os sistemas discutidos no livro por conta própria. Não há métodos secretos de caixa preta aqui. A lógica de tudo é completamente revelada e pré-programada para você. Basta inserir os scripts no Wave59, aplicá-los a um gráfico e você terá uma versão completa do sistema em que você está interessado. Um script de negociação automática também é fornecido, o que permitirá que você defina o Wave59 até negocie em mãos-livres por conta própria, sem precisar de nenhum input humano, além de garantir que a Internet esteja ligada e que o corretor esteja conectado.
O objetivo deste curso é triplo. Primeiro, queremos envolver a comunidade com sistemas mecânicos e, depois de ler este livro, você entenderá completamente os relatórios do sistema e poderá avaliar com rapidez e precisão os pontos positivos e negativos de qualquer sistema de negociação. Escusado será dizer que, se você já foi enganado por um sistema de caixa preta para venda em um anúncio classificado, isso não acontecerá novamente.
Em segundo lugar, queremos compartilhar alguns dos nossos sistemas de trabalho, e você terá acesso a cerca de uma dúzia de sistemas totalmente operacionais, cada um dos quais foi projetado para uso em negociação ao vivo. Estes não são sistemas fictícios construídos apenas para o valor instrucional, quer & # 8211; eles realmente funcionam. Se você quer apenas ignorar a teoria e começar a negociar, você pode.
Por último, como acontece com todos os nossos outros materiais, esperamos que, ao liberar esses sistemas para a comunidade, eles encontrem o caminho de volta para nós com melhorias. Existem pessoas realmente inteligentes usando o Wave59, e colocar boas ferramentas nas mãos de pessoas inteligentes nunca é uma má ideia.
O manuscrito foi enviado para a impressora e esperamos que os livros estejam prontos para serem enviados no próximo mês. Naquela época, o preço deste manual será $ 1995, mas se você pedir agora e estiver disposto a esperar pela entrega, poderá obter o preço pré-venda de $ 1795, um desconto de 10%. Não é barato, mas também não é nada caro, especialmente considerando que poderíamos ter vendido qualquer um dos sistemas individuais por mais do que o preço de todo o livro se quiséssemos. Na verdade, 15 anos atrás, uma versão do sistema William Tell foi vendida por mais de US $ 4 mil por pop, e nenhuma dessas pessoas jamais se queixou de ter que pagar muito. Isso é apenas um capítulo dos treze!
Há mais de vinte anos de conhecimento do sistema, dicas e truques incluídos no maior livro que o Wave59 já ofereceu (quase 330 páginas!), E estamos muito entusiasmados em poder liberar essas informações para a comunidade. Não perca esta oportunidade de obter sua própria cópia do que está destinado a ser um clássico.

Earik Beann & # 8211; Sistemas de Negociação Mecânica.
Custo para você: $ 199.
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Descrição do Produto.
Earik Beann & # 8211; Sistemas de Negociação Mecânica.
Sistemas de negociação mecânicos são um dos maiores desenvolvimentos na história da negociação. Ligue-os, conecte-os ao seu corretor e eles trocarão por você. No entanto, desenvolver um bom sistema mecânico nem sempre é tão fácil, especialmente se você não está ciente das muitas armadilhas envolvidas. Embora Earik seja mais conhecido por algumas de suas abordagens discricionárias, ele começou a construir sistemas de negociação automatizados muito antes de existir a Wave59. Desde seus dias negociando sistemas de Obrigações do Tesouro no CBOT, através de seu trabalho de criação de um fundo privado para negociar o ES, ele tem mais de vinte anos de testes, ajustes e inovações em sistemas mecânicos para negociar mercados financeiros.
Este curso é sobre sistemas de negociação mecânicos. Como avaliá-los, como construí-los e como negociá-los. Mas na moda típica da Wave59, vamos fazer isso de maneira um pouco diferente. Ao contrário de todos os outros livros de sistemas existentes, você aprenderá desmontando sistemas de trabalho reais que Earik utilizou em mercados ativos ao longo dos anos. Estes não são sistemas simplificados, por exemplo, mas a vida real, os métodos reais de negociação que você pode utilizar hoje e implementar em sua própria negociação. Tudo é completamente revelado, incluindo o código-fonte do QScript, então se você quiser simplesmente pular o livro e negociar os sistemas, vá em frente. Você pode encontrar os scripts no apêndice.
Este é o maior livro que já publicamos e está repleto de idéias e técnicas de sistemas, além de sistemas totalmente funcionais. Um breve resumo do índice é mostrado abaixo.
Capítulo 1 Introdução.
Discute os prós e contras do sistema de negociação, quando comparado com a negociação discricionária. Os sistemas têm algumas vantagens distintas. Especificamente, eles evitam muitos problemas de estresse e psicologia que atormentam os operadores discricionários, eles podem implementar técnicas muito complicadas para serem dominadas pelos humanos, e elas podem ser facilmente alavancadas para transformar pequenas contas em incrivelmente massivas. O melhor de tudo, eles podem fazer tudo isso sem precisar de interação humana, o que os torna ideais para pessoas que têm coisas melhores para fazer durante o dia do que olhar para gráficos de preços.
Capítulo 2: O relatório do sistema explicado.
Os bons e maus sistemas de negociação têm maneiras muito distintas de dizer se continuarão ou não a funcionar quando avançarem para o futuro. Depois de trabalhar neste capítulo, você compreenderá o básico sobre como avaliar um sistema e ganhará experiência usando esses métodos à medida que desmontarmos e discutirmos bons (e maus!) Sistemas trabalhando no futuro.
Capítulo 3: William Tell Bonds.
Este sistema foi desenvolvido em 1997, e foi usado ativamente não apenas nas contas pessoais de Earik, mas também nas contas de seus parceiros quando ele trabalhou na Junta Comercial. Nos anos em que foi ativamente negociado, esse sistema esmagou o mercado de títulos com uma precisão próxima de 90%. Embora agora seja um sistema antigo, e os futuros de Bond tenham mudado significativamente nos últimos 16 anos, as idéias centrais por trás desse método continuam válidas e, se a precisão for sua xícara de chá, você terá dificuldade em encontrar qualquer coisa que possa segure uma vela para isso.
Para dar um gostinho, aqui está o relatório do sistema de apenas um dos dezenove padrões individuais que entram nesse método:
Observe o número de precisão. Mais de 91% dos negócios foram vencedores, com a pior sequência de derrotas sendo um conjunto de duas derrotas seguidas. Este relatório do sistema foi executado a partir de 1990 até 2013, e esse padrão continua a disparar como tem sido nos últimos 16 anos em execução em dados ao vivo.
Todos os sistemas podem ser extremamente precisos e, depois de ler o capítulo William Tell, você saberá exatamente como construir 70%, 80% e até 90% de sistemas precisos. Os métodos que resultam nesse nível de precisão são universais, portanto, se você já tem um sistema que goste, provavelmente você também pode transformá-lo em um sistema hiper-preciso, simplesmente adicionando algumas alterações à maneira como você entra e sai seus negócios.
Capítulo 4: A Falácia da Otimização.
Neste capítulo, analisaremos a migração de parâmetros, em que um conjunto de parâmetros otimizado funciona um ano, mas falha na próxima. Esse fenômeno dos mercados é a principal razão pela qual tantos sistemas encontrados à venda nos anúncios classificados nas prateleiras das revistas de negócios não conseguem ganhar um dólar de lucros quando negociados ao vivo. Se você já comprou um desses métodos, sabe do que estou falando!
Não só abordaremos quais são os problemas que causam a migração de parâmetros, mas também discutiremos a solução. Para provar que nossa solução funciona, na verdade, criaremos um sistema que torne lucrativos os cruzamentos médios móveis simples! Sim, cruzamentos médios móveis podem ser feitos para ganhar dinheiro quando negociados em dados fora da amostra, mas somente se você puder resolver a questão da migração de parâmetros. Entender esse conceito básico irá poupar você de incontáveis ​​horas de trabalho de desenvolvimento não lucrativo, e permitirá que você construa sistemas extremamente robustos que não irão se desintegrar à medida que avançam para dados não vistos.
Capítulo 5: Sistemas de Reversão Média.
Os sistemas de reversão à média são uma classe de sistemas que, quando implementados adequadamente, são extremamente robustos e lucrativos. Depois de entender o conceito principal, eles também são muito fáceis de projetar. Confira este do livro, que pode ser executado com apenas duas linhas de programação:
Claro, é um pouco selvagem, mas também fez quase US $ 750.000 negociando hipoteticamente um contrato do SP! Pense nisso como a borda bruta, que pode ser tomada e desenvolvida. Isso é feito em capítulos posteriores, e se você está procurando algumas idéias para basear seus próprios sistemas, este é um ótimo lugar para começar. O sistema mostrado no gráfico acima tem mais de 12 anos de idade e funciona tão bem hoje como no dia em que foi construído. Essas técnicas não perdem sua eficácia ao longo do tempo, e é por isso que gostamos delas.
Capítulo 6: Pare de Perdas, Alvos e Outras Formas de Perder Dinheiro.
Este capítulo elimina alguns mitos. Uma das piores coisas que você pode fazer em um sistema mecânico é adicionar paradas e destinos baseados em dólar. Mas por qualquer motivo, esse erro é cometido todos os dias por desenvolvedores e comerciantes de sistemas novatos. Existem maneiras melhores de proteger sua conta contra perdas e melhores técnicas para usar em sua própria negociação. Isso também vale para os operadores discricionários. Você pode não perceber, mas as próprias ferramentas que você está usando para se proteger contra perdas podem, de fato, ser a razão pela qual sua negociação não está gerando lucros. Aprenda a verdade sobre paradas e alvos e comece a usar as técnicas que realmente ajudam a gerar lucros em vez de perdas.
Capítulo 7: Sistema Lunar.
Muitos na comunidade Wave59 podem ter alguma familiaridade com o Sistema Lunar de Earik, apresentado pela primeira vez na Conferência PowerUser de 2011. Este capítulo analisa a Astrologia Esférica, uma nova maneira de definir os aspectos planetários, e discute as funções dentro da Wave59 que permitem que essa tecnologia seja implementada em sistemas de negociação. Ao contrário do astro típico, podemos fazer backtest de Astrologia Esférica e provar que ela realmente fornece uma vantagem de tempo. Que tipo de borda? Confira o quadro abaixo:
Se você já pensou que a Lua e o Sol podem ter algum impacto nos mercados, essa curva de capital prova que você estava correto. Este capítulo aborda a construção de um sistema de astro a partir do zero, desde as ideias teóricas por trás da Astrologia Esférica, até a implementação e aperfeiçoamento da abordagem do Dow.
Para aqueles que já estão familiarizados com este sistema (ou já negociando uma versão dele), você estará interessado em alguns dos trabalhos realizados em Venus, que fornece um ponto de partida para o desenvolvimento de algo ainda mais poderoso do que o sistema Lunar principal.
Capítulo 8: Aprendizado de Máquina.
Este capítulo discute os algoritmos de aprendizado de máquina disponíveis no Wave59, ambos na plataforma PRO2 atual, bem como a próxima plataforma PRO3. Além de uma visão geral das tecnologias, também avaliaremos os sistemas reais construídos usando o Hives e o novo kit de ferramentas do Algoritmo Genético.
Depois que Earik lançou a Unified Theory of Markets há um ano, ele entrou em um período de trabalho de desenvolvimento muito intenso que resultou na criação de um assistente de pesquisa artificial. Dê ao seu assistente vários sistemas e ideias de sistema, e usando o poder da inteligência artificial e aprendizado de máquina, você pode dar saltos extremamente eficazes na criação de sistemas de negociação mecânicos. Quão eficazes são esses saltos? Confira o quadro abaixo, que detalha um sistema de negociação ES desenvolvido usando esta nova tecnologia:
Em testes, essa abordagem fez quase US $ 200 mil negociando um contrato do ES desde 2000. Ele ganha mais de 60% de seus negócios e nunca teve um ano de perda. O que ele usa? UltraSmooth Momentum, um dos principais indicadores técnicos da Wave59. Tenho certeza de que muitas pessoas estão familiarizadas com esse indicador, mas duvido que muitos tenham conseguido usá-lo com tanta habilidade quanto o nosso programa de aprendizado de máquina. Não há necessidade de aperfeiçoar a tentativa de ler esta ferramenta, apenas deixe este sistema executá-lo e executá-lo.
Este capítulo apresenta quatro sistemas baseados em algoritmos de aprendizado de máquina, dois desenvolvidos com a tecnologia Hive, e dois desenvolvidos com as novas ferramentas disponíveis no PRO3. Todos esses quatro sistemas podem ser usados ​​nas edições mais atuais do Wave59.
Capítulo 9: Números Aleatórios.
Algumas abordagens de saída, como a maioria das paradas baseadas em dólar, terão um bom sistema e o transformarão em um perdedor consistente. Outros podem ter um sistema medíocre e transformá-lo em uma estrela do rock. Este capítulo discute uma das técnicas mais incríveis do curso, uma abordagem de saída tão poderosa que realmente funciona ao usar sinais de entrada completamente aleatórios.
Confira a curva de patrimônio abaixo:
Este gráfico vem diretamente do livro e mostra o que teria acontecido com uma conta teórica se ele tivesse comprado e vendido todas as barras no ES e implementado esse sistema de saída em cada uma dessas transações. Em outras palavras, este é o resultado de cada negociação possível disponível no ES desde 2000 usando essa abordagem de saída. Como estamos acompanhando tanto a compra quanto a venda de cada barra, a tendência e o tempo se anulam, e tudo o que nos resta é o resultado de como administramos esses negócios.
O resultado prático de fazer este teste é que agora temos um método de saída que pode realmente ser usado como um indicador de negociação por si próprio, independentemente do sinal de entrada usado para entrar na negociação. Por causa disso, você pode criar um sistema atraente FLIPPING A COIN para suas entradas. A sério. Combine isso com um sinal de entrada que realmente tenha uma borda de tempo real e você terá algo especial.
Capítulo 10: Sistemas Mesclados.
Este capítulo discute uma técnica para criar uma abordagem adaptativa baseada no uso de muitos sistemas juntos. Ao permitir que a força de um sistema contrabalance a fraqueza de outro, dois sistemas trabalhando juntos podem gerar mais lucros com menos risco do que cada um conseguiu realizar por conta própria. Feita adequadamente, essa abordagem torna o resultado geral extremamente resistente a quedas e é robusto o suficiente para ser quase imune a problemas de migração de parâmetros, ajuste de curvas e uma série de outros problemas que afligem sistemas menores.
Reunindo tudo o que foi feito nos capítulos anteriores, conseguimos chegar a um sistema básico que possui uma curva de patrimônio incrivelmente suave como mostrado acima. Esse sistema gera US $ 13k por contrato ES por ano, em média, com mais de 60% de precisão, baixíssimo consumo e confiabilidade muito alta. Se você não fizer nada além de ler este capítulo e implementar este sistema, você terá um ótimo método ES.
Capítulo 11: dimensionamento de posição.
Para concluir uma negociação, precisamos saber três coisas: quando entrar, quando sair e quanto negociar. A maioria dos comerciantes de varejo concentra sua energia no menos importante desses três elementos, a entrada. Nossa saída aleatória provou que podemos ganhar dinheiro sem precisar de um sinal de entrada, e este capítulo mostra como ter um sistema lucrativo e alavancá-lo em uma fortuna. Existem várias abordagens de dimensionamento de posição flutuando em torno da indústria, e neste capítulo Earik compartilha o que ele usa a si mesmo, que é uma fórmula modificada que resulta em crescimento extremamente rápido da conta, mantendo os rebaixamentos razoáveis.
Esta curva de capital é do mesmo sistema mesclado, como mostrado anteriormente, com uma exceção & # 8211; nós implementamos o dimensionamento de posições. Dê o primeiro sistema um contrato e 13 anos, e gerou quase US $ 200 mil em lucros. Dê ao segundo sistema um contrato e 13 anos, e ele gerou US $ 200 milhões. Mesmos sinais, a mesma quantidade de esforço, o mesmo tamanho de conta inicial. Se você é sério sobre negociação, então você deve implementar o dimensionamento de posição de forma adequada.
Capítulo 12: Opções.
Este capítulo segue as etapas do último, detalhando uma maneira de usar opções, em vez de compras de ações definitivas, a fim de obter uma alavancagem maciça em um sistema de negociação baseado em ações. A negociação de futuros pode ser feita com enorme alavancagem, mas o tamanho inicial da conta necessária para negociar futuros é muitas vezes bastante grande, especialmente para novos traders. Por outro lado, os contratos de opções podem ser comprados por apenas algumas centenas de dólares e fornecer uma maneira de obter uma alavancagem semelhante com apenas uma fração do tamanho de conta necessário.
Infelizmente, há muitas maneiras de perder dinheiro negociando, e ainda mais se você estiver negociando opções. Se você tiver um bom sistema de estoque e simplesmente comprar tantas opções quanto puder para uma porcentagem fixa de sua conta, verá sua conta desmoronar, mesmo que seu sistema permaneça teoricamente lucrativo. Este capítulo apresenta uma fórmula de dimensionamento de posição para negociação de opções que será extremamente útil ao negociar contas pequenas, com base em uma técnica desenvolvida aqui na Wave59. Basta inserir o tamanho da sua conta, várias opções de preços e o seu sinal de negociação, e ele especificará exatamente quantos contratos de opções comprar com o preço de exercício para maximizar seus resultados.
O gráfico acima mostra os resultados da implementação desta abordagem nos últimos dois anos. A linha azul é um sistema de negociação de ações (para o SPY) e mostra o resultado do que teria acontecido usando a margem máxima de negociação de uma conta inicial de US $ 20k. Você pode ver que fazendo isso ganhou 150% em dois anos, um ótimo resultado. A linha vermelha mostra o que teria acontecido se tivéssemos negociado essa abordagem usando nossa fórmula de opções. Não apenas ganhamos mais que o dobro, como também com menos risco. Aproveitar a volatilidade é fundamental e, quando bem feito, as opções fornecem mais alavancagem do que qualquer outro veículo de investimento no planeta. Este capítulo detalha a fórmula e descreve como implementá-la em sua própria negociação.
Apêndice: os sistemas.
Por último, mas não menos importante, temos o apêndice: quase 30 páginas do código fonte do Wave59 QScript, que permitirão que você implemente todos os sistemas discutidos no livro por conta própria. Não há métodos secretos de caixa preta aqui. A lógica de tudo é completamente revelada e pré-programada para você. Basta inserir os scripts no Wave59, aplicá-los a um gráfico e você terá uma versão completa do sistema em que você está interessado. Um script de negociação automática também é fornecido, o que permitirá que você defina o Wave59 até negocie em mãos-livres por conta própria, sem precisar de nenhum input humano, além de garantir que a Internet esteja ligada e que o corretor esteja conectado.
O objetivo deste curso é triplo. Primeiro, queremos envolver a comunidade com sistemas mecânicos e, depois de ler este livro, você entenderá completamente os relatórios do sistema e poderá avaliar com rapidez e precisão os pontos positivos e negativos de qualquer sistema de negociação. Escusado será dizer que, se você já foi enganado por um sistema de caixa preta para venda em um anúncio classificado, isso não acontecerá novamente.
Em segundo lugar, queremos compartilhar alguns dos nossos sistemas de trabalho, e você terá acesso a cerca de uma dúzia de sistemas totalmente operacionais, cada um dos quais foi projetado para uso em negociação ao vivo. Estes não são sistemas fictícios construídos apenas para o valor instrucional, quer & # 8211; eles realmente funcionam. Se você quer apenas ignorar a teoria e começar a negociar, você pode.
Por último, como acontece com todos os nossos outros materiais, esperamos que, ao liberar esses sistemas para a comunidade, eles encontrem o caminho de volta para nós com melhorias. Existem pessoas realmente inteligentes usando o Wave59, e colocar boas ferramentas nas mãos de pessoas inteligentes nunca é uma má ideia.
O manuscrito foi enviado para a impressora e esperamos que os livros estejam prontos para serem enviados no próximo mês. Naquela época, o preço deste manual será $ 1995, mas se você pedir agora e estiver disposto a esperar pela entrega, poderá obter o preço pré-venda de $ 1795, um desconto de 10%. Não é barato, mas também não é nada caro, especialmente considerando que poderíamos ter vendido qualquer um dos sistemas individuais por mais do que o preço de todo o livro se quiséssemos. Na verdade, 15 anos atrás, uma versão do sistema William Tell foi vendida por mais de US $ 4 mil por pop, e nenhuma dessas pessoas jamais se queixou de ter que pagar muito. Isso é apenas um capítulo dos treze!
Há mais de vinte anos de conhecimento do sistema, dicas e truques incluídos no maior livro que o Wave59 já ofereceu (quase 330 páginas!), E estamos muito entusiasmados em poder liberar essas informações para a comunidade. Não perca esta oportunidade de obter sua própria cópia do que está destinado a ser um clássico.

Earik Beann - Sistemas de Negociação Mecânica.
Earik Beann - Sistemas de Negociação Mecânica.
Descrição.
Earik Beann - Sistemas de Negociação Mecânica.
Aproveite o poder dos sistemas de negociação mecânicos.
… E sobrecarregue sua negociação automatizando-a!
Este é o maior livro que já publicamos e está repleto de idéias e técnicas de sistemas, além de sistemas totalmente funcionais. Um breve resumo do índice é mostrado abaixo.
Capítulo 1 Introdução.
Discute os prós e contras do sistema de negociação, quando comparado com a negociação discricionária. Os sistemas têm algumas vantagens distintas. Especificamente, eles evitam muitos problemas de estresse e psicologia que atormentam os operadores discricionários, eles podem implementar técnicas muito complicadas para serem dominadas pelos humanos, e elas podem ser facilmente alavancadas para transformar pequenas contas em incrivelmente massivas. O melhor de tudo, eles podem fazer tudo isso sem precisar de interação humana, o que os torna ideais para pessoas que têm coisas melhores para fazer durante o dia do que olhar para gráficos de preços.
Capítulo 2: O relatório do sistema explicado.
Os bons e maus sistemas de negociação têm maneiras muito distintas de dizer se continuarão ou não a funcionar quando avançarem para o futuro. Depois de trabalhar neste capítulo, você compreenderá o básico sobre como avaliar um sistema e ganhará experiência usando esses métodos à medida que desmontarmos e discutirmos bons (e maus!) Sistemas trabalhando no futuro.
Capítulo 3: William Tell Bonds.
Este sistema foi desenvolvido em 1997 e foi usado ativamente não apenas nas contas pessoais de Earik, mas também nas contas de seus parceiros quando ele trabalhou na Junta Comercial. Nos anos em que foi ativamente negociado, esse sistema esmagou o mercado de títulos com uma precisão próxima de 90%. Embora agora seja um sistema antigo, e os futuros de Bond tenham mudado significativamente nos últimos 16 anos, as idéias centrais por trás desse método continuam válidas e, se a precisão for sua xícara de chá, você terá dificuldade em encontrar qualquer coisa que possa segure uma vela para isso.
Para dar um gostinho, aqui está o relatório do sistema de apenas um dos dezenove padrões individuais que entram nesse método:
Observe o número de precisão. Mais de 91% dos negócios foram vencedores, com a pior sequência de derrotas sendo um conjunto de duas derrotas seguidas. Este relatório do sistema foi executado a partir de 1990 até 2013, e esse padrão continua a disparar como tem sido nos últimos 16 anos em execução em dados ao vivo.
Todos os sistemas podem ser extremamente precisos e, depois de ler o capítulo William Tell, você saberá exatamente como construir 70%, 80% e até 90% de sistemas precisos. Os métodos que resultam nesse nível de precisão são universais, portanto, se você já tem um sistema que goste, provavelmente você também pode transformá-lo em um sistema hiper-preciso, simplesmente adicionando algumas alterações à maneira como você entra e sai seus negócios.
Capítulo 4: A Falácia da Otimização.
Neste capítulo, veremos a migração de parâmetros, em que um conjunto de parâmetros otimizado funciona um ano, mas falha no próximo. Esse fenômeno dos mercados é a principal razão pela qual tantos sistemas encontrados à venda nos anúncios classificados nas prateleiras das revistas de negócios não conseguem ganhar um dólar de lucros quando negociados ao vivo. Se você já comprou um desses métodos, sabe do que estou falando!
Não só abordaremos quais são os problemas que causam a migração de parâmetros, mas também discutiremos a solução. Para provar que nossa solução funciona, na verdade, criaremos um sistema que torne os cruzamentos médios móveis mais lucrativos! Sim, cruzamentos médios móveis podem ser feitos para ganhar dinheiro quando negociados em dados fora da amostra, mas somente se você puder resolver a questão da migração de parâmetros. Entender esse conceito básico irá poupar você de incontáveis ​​horas de trabalho de desenvolvimento não lucrativo, e permitirá que você construa sistemas extremamente robustos que não irão se desintegrar à medida que avançam para dados não vistos.
Capítulo 5: Sistemas de Reversão Média.
Os sistemas de reversão à média são uma classe de sistemas que, quando implementados adequadamente, são extremamente robustos e lucrativos. Depois de entender o conceito principal, eles também são muito fáceis de projetar. Confira este do livro, que pode ser executado com apenas duas linhas de programação:
Claro, é um pouco selvagem, mas também fez quase US $ 750.000 negociando hipoteticamente um contrato do SP! Pense nisso como a borda bruta, que pode ser tomada e desenvolvida. Isso é feito em capítulos posteriores, e se você está procurando algumas idéias para basear seus próprios sistemas, este é um ótimo lugar para começar. O sistema mostrado no gráfico acima tem mais de 12 anos de idade e funciona tão bem hoje como no dia em que foi construído. Essas técnicas não perdem sua eficácia ao longo do tempo, e é por isso que gostamos delas.
Capítulo 6: Pare de Perdas, Alvos e Outras Formas de Perder Dinheiro.
Este capítulo elimina alguns mitos. Uma das piores coisas que você pode fazer em um sistema mecânico é adicionar paradas e destinos baseados em dólar. Mas por qualquer motivo, esse erro é cometido todos os dias por desenvolvedores e comerciantes de sistemas novatos. Existem maneiras melhores de proteger sua conta contra perdas e melhores técnicas para usar em sua própria negociação. Isso também vale para os operadores discricionários. Você pode não perceber, mas as próprias ferramentas que você está usando para se proteger contra perdas podem, de fato, ser a razão pela qual sua negociação não está gerando lucros. Aprenda a verdade sobre paradas e alvos e comece a usar as técnicas que realmente ajudam a gerar lucros em vez de perdas.
Capítulo 7: Sistema Lunar.
Muitos na comunidade Wave59 podem ter alguma familiaridade com o Sistema Lunar de Earik, apresentado pela primeira vez na Conferência PowerUser de 2011. Este capítulo analisa a Astrologia Esférica, uma nova maneira de definir os aspectos planetários, e discute as funções dentro da Wave59 que permitem que essa tecnologia seja implementada em sistemas de negociação. Ao contrário do astro típico, podemos fazer backtest de Astrologia Esférica e provar que ela realmente fornece uma vantagem de tempo. Que tipo de borda? Confira o quadro abaixo:
Se você já pensou que a Lua e o Sol podem ter algum impacto nos mercados, essa curva de equivalência prova que você estava correto. Este capítulo aborda a construção de um sistema de astro a partir do zero, desde as ideias teóricas por trás da Astrologia Esférica, até a implementação e aperfeiçoamento da abordagem do Dow.
Para aqueles que já estão familiarizados com este sistema (ou já estão negociando uma versão dele), você estará interessado em alguns dos trabalhos realizados em Venus, que fornecem um ponto de partida para o desenvolvimento de algo ainda mais poderoso do que o sistema Lunar principal.
Capítulo 8: Aprendizado de Máquina.
Este capítulo discute os algoritmos de aprendizado de máquina disponíveis no Wave59, ambos na plataforma PRO2 atual, bem como a próxima plataforma PRO3. Além de uma visão geral das tecnologias, também avaliaremos os sistemas reais construídos usando o Hives e o novo kit de ferramentas do Algoritmo Genético.
Depois que Earik lançou a Unified Theory of Markets há um ano, ele entrou em um período de trabalho de desenvolvimento muito intenso que resultou na criação de um assistente de pesquisa artificial. Dê ao seu assistente vários sistemas e ideias de sistema, e usando o poder da inteligência artificial e aprendizado de máquina, você pode dar saltos extremamente eficazes na criação de sistemas de negociação mecânicos. Quão eficazes são esses saltos? Confira o quadro abaixo, que detalha um sistema de negociação ES desenvolvido usando esta nova tecnologia:
Em testes, essa abordagem fez quase US $ 200 mil negociando um contrato do ES desde 2000. Ele ganha mais de 60% de seus negócios e nunca teve um ano de perda. O que ele usa? UltraSmooth Momentum, um dos principais indicadores técnicos da Wave59. Tenho certeza de que muitas pessoas estão familiarizadas com esse indicador, mas duvido que muitos poderiam usá-lo com tanta habilidade quanto o nosso programa de aprendizado de máquina. Não há necessidade de aperfeiçoar a tentativa de ler esta ferramenta, apenas deixe este sistema executá-lo e executá-lo.
Este capítulo apresenta quatro sistemas baseados em algoritmos de aprendizado de máquina, dois desenvolvidos com a tecnologia Hive, e dois desenvolvidos com as novas ferramentas disponíveis no PRO3. Todos esses quatro sistemas podem ser usados ​​nas edições mais atuais do Wave59.
Capítulo 9: Números Aleatórios.
Algumas abordagens de saída, como a maioria das paradas baseadas em dólar, terão um bom sistema e o transformarão em um perdedor consistente. Outros podem ter um sistema medíocre e transformá-lo em uma estrela do rock. Este capítulo discute uma das técnicas mais incríveis do curso, uma abordagem de saída tão poderosa que realmente funciona ao usar sinais de entrada completamente aleatórios.
Confira a curva de patrimônio abaixo:
Este gráfico vem diretamente do livro e mostra o que teria acontecido com uma conta teórica se ele tivesse comprado e vendido todas as barras no ES e implementado esse sistema de saída em cada uma dessas transações. Em outras palavras, este é o resultado de cada negociação possível disponível no ES desde 2000 usando essa abordagem de saída. Como estamos acompanhando tanto a compra quanto a venda de cada barra, a tendência e o tempo se anulam, e tudo o que nos resta é o resultado de como administramos esses negócios.
O resultado prático de fazer este teste é que agora temos um método de saída que pode realmente ser usado como um indicador de negociação por si próprio, independentemente do sinal de entrada usado para entrar na negociação. Por causa disso, você pode criar um sistema atraente FLIPPING A COIN para suas entradas. A sério. Combine isso com um sinal de entrada que realmente tenha uma borda de tempo real e você terá algo especial.
Capítulo 10: Sistemas Mesclados.
Este capítulo discute uma técnica para criar uma abordagem adaptativa baseada no uso de muitos sistemas juntos. Ao permitir que a força de um sistema contrabalance a fraqueza de outro, dois sistemas trabalhando juntos podem gerar mais lucros com menos risco do que cada um conseguiu realizar por conta própria. Feita adequadamente, essa abordagem torna o resultado geral extremamente resistente a quedas e é robusto o suficiente para ser quase imune a problemas de migração de parâmetros, ajuste de curvas e uma série de outros problemas que afligem sistemas menores.
Reunindo tudo o que foi feito nos capítulos anteriores, conseguimos chegar a um sistema básico que possui uma curva de patrimônio incrivelmente suave como mostrado acima. Esse sistema gera US $ 13k por contrato ES por ano, em média, com mais de 60% de precisão, baixíssimo consumo e confiabilidade muito alta. Se você não fizer nada além de ler este capítulo e implementar este sistema, terá um método ES incrível.
Capítulo 11: dimensionamento de posição.
Para concluir uma negociação, precisamos saber três coisas: quando entrar, quando sair e quanto negociar. A maioria dos comerciantes de varejo concentra sua energia no menos importante desses três elementos, a entrada. Nossa saída aleatória provou que podemos ganhar dinheiro sem precisar de um sinal de entrada, e este capítulo mostra como ter um sistema lucrativo e alavancá-lo em uma fortuna. Existem várias abordagens de dimensionamento de posição flutuando em torno da indústria, e neste capítulo Earik compartilha o que ele usa a si mesmo, que é uma fórmula modificada que resulta em crescimento extremamente rápido da conta, mantendo os rebaixamentos razoáveis.
Essa curva de patrimônio é do mesmo sistema mesclado, conforme mostrado anteriormente, com uma exceção - implementamos o dimensionamento de posições. Dê o primeiro sistema um contrato e 13 anos, e gerou quase US $ 200 mil em lucros. Dê ao segundo sistema um contrato e 13 anos, e ele gerou US $ 200 milhões. Mesmos sinais, a mesma quantidade de esforço, o mesmo tamanho de conta inicial. Se você é sério sobre negociação, então você deve implementar o dimensionamento de posição de forma adequada.
Capítulo 12: Opções.
Este capítulo segue as etapas do último, detalhando uma maneira de usar opções, em vez de compras de ações definitivas, a fim de obter uma alavancagem maciça em um sistema de negociação baseado em ações. A negociação de futuros pode ser feita com enorme alavancagem, mas o tamanho inicial da conta necessária para negociar futuros é muitas vezes bastante grande, especialmente para novos traders. Por outro lado, os contratos de opções podem ser comprados por apenas algumas centenas de dólares e fornecer uma maneira de obter uma alavancagem semelhante com apenas uma fração do tamanho de conta necessário.
Infelizmente, há muitas maneiras de perder dinheiro negociando, e ainda mais se você estiver negociando opções. Se você tiver um bom sistema de estoque e simplesmente comprar tantas opções quanto puder para uma porcentagem fixa de sua conta, verá sua conta desmoronar, mesmo que seu sistema permaneça teoricamente lucrativo. Este capítulo apresenta uma fórmula de dimensionamento de posição para negociação de opções que será extremamente útil ao negociar contas pequenas, com base em uma técnica desenvolvida aqui na Wave59. Basta inserir o tamanho da sua conta, várias opções de preços e o seu sinal de negociação, e ele especificará exatamente quantos contratos de opções comprar com o preço de exercício para maximizar seus resultados.
O gráfico acima mostra os resultados da implementação desta abordagem nos últimos dois anos. A linha azul é um sistema de negociação de ações (para o SPY) e mostra o resultado do que teria acontecido usando a margem máxima de negociação de uma conta inicial de US $ 20k. Você pode ver que fazendo isso ganhou 150% em dois anos, um ótimo resultado. A linha vermelha mostra o que teria acontecido se tivéssemos negociado essa abordagem usando nossa fórmula de opções. Não apenas ganhamos mais que o dobro, como também com menos risco. Aproveitar a volatilidade é fundamental e, quando bem feito, as opções fornecem mais alavancagem do que qualquer outro veículo de investimento no planeta. Este capítulo detalha a fórmula e descreve como implementá-la em sua própria negociação.
Apêndice: os sistemas.
Por último, mas não menos importante, temos o apêndice: quase 30 páginas do código fonte do Wave59 QScript, que permitirão que você implemente todos os sistemas discutidos no livro por conta própria. Não há métodos secretos de caixa preta aqui. A lógica de tudo é completamente revelada e pré-programada para você. Basta inserir os scripts no Wave59, aplicá-los a um gráfico e você terá uma versão completa do sistema em que você está interessado. Um script de negociação automática também é fornecido, o que permitirá que você configure o Wave59 para troca de mãos. Livre de si mesmo, sem precisar de nenhuma entrada humana além de garantir que a Internet esteja ligada e que o corretor esteja conectado.
O objetivo deste curso é triplo. Primeiro, queremos envolver a comunidade com sistemas mecânicos e, depois de ler este livro, você entenderá completamente os relatórios do sistema e poderá avaliar com rapidez e precisão os pontos positivos e negativos de qualquer sistema de negociação. Não é preciso dizer que, se você já foi enganado por um sistema de caixa preta à venda em um anúncio classificado, isso não acontecerá novamente.
Em segundo lugar, queremos compartilhar alguns de nossos sistemas de trabalho e você terá acesso a cerca de uma dezena de sistemas totalmente operacionais, cada um deles projetado para uso em negociações ao vivo. Estes não são sistemas fictícios criados apenas para o valor instrucional - eles realmente funcionam. Se você quer apenas ignorar a teoria e começar a negociar, você pode.
Por último, como acontece com todos os nossos outros materiais, esperamos que, ao liberar esses sistemas para a comunidade, eles encontrem o caminho de volta para nós com melhorias. Existem pessoas realmente inteligentes usando o Wave59, e colocar boas ferramentas nas mãos de pessoas inteligentes nunca é uma má ideia.
O manuscrito foi enviado para a impressora e esperamos que os livros estejam prontos para serem enviados no próximo mês. Naquela época, o preço deste manual será $ 1995, mas se você pedir agora e estiver disposto a esperar pela entrega, poderá obter o preço pré-venda de $ 1795, um desconto de 10%. Não é barato, mas também não é nada caro, especialmente considerando que poderíamos ter vendido qualquer um dos sistemas individuais por mais do que o preço de todo o livro se quiséssemos. Na verdade, 15 anos atrás, uma versão do sistema William Tell foi vendida por mais de US $ 4 mil por pop, e nenhuma dessas pessoas jamais se queixou de ter que pagar muito. Isso é apenas um capítulo dos treze!
Há mais de vinte anos de conhecimento do sistema, dicas e truques incluídos no maior livro que o Wave59 já ofereceu (quase 330 páginas!), E estamos muito entusiasmados em poder liberar essas informações para a comunidade. Não perca esta oportunidade de obter sua própria cópia do que está destinado a ser um clássico.
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Earik Beann - Sistemas de Negociação Mecânica.
Descrição do Produto.
Earik Beann - Sistemas de Negociação Mecânica.
Aproveite o poder dos sistemas de negociação mecânicos.
… E sobrecarregue sua negociação automatizando-a!
Este é o maior livro que já publicamos e está repleto de idéias e técnicas de sistemas, além de sistemas totalmente funcionais. Um breve resumo do índice é mostrado abaixo.
Capítulo 1 Introdução.
Discute os prós e contras do sistema de negociação, quando comparado com a negociação discricionária. Os sistemas têm algumas vantagens distintas. Especificamente, eles evitam muitos problemas de estresse e psicologia que atormentam os operadores discricionários, eles podem implementar técnicas muito complicadas para serem dominadas pelos humanos, e elas podem ser facilmente alavancadas para transformar pequenas contas em incrivelmente massivas. O melhor de tudo, eles podem fazer tudo isso sem precisar de interação humana, o que os torna ideais para pessoas que têm coisas melhores para fazer durante o dia do que olhar para gráficos de preços.
Capítulo 2: O relatório do sistema explicado.
Os bons e maus sistemas de negociação têm maneiras muito distintas de dizer se continuarão ou não a funcionar quando avançarem para o futuro. Depois de trabalhar neste capítulo, você compreenderá o básico sobre como avaliar um sistema e ganhará experiência usando esses métodos à medida que desmontarmos e discutirmos bons (e maus!) Sistemas trabalhando no futuro.
Capítulo 3: William Tell Bonds.
Este sistema foi desenvolvido em 1997 e foi usado ativamente não apenas nas contas pessoais de Earik, mas também nas contas de seus parceiros quando ele trabalhou na Junta Comercial. Nos anos em que foi ativamente negociado, esse sistema esmagou o mercado de títulos com uma precisão próxima de 90%. Embora agora seja um sistema antigo, e os futuros de Bond tenham mudado significativamente nos últimos 16 anos, as idéias centrais por trás desse método continuam válidas e, se a precisão for sua xícara de chá, você terá dificuldade em encontrar qualquer coisa que possa segure uma vela para isso.
Para dar um gostinho, aqui está o relatório do sistema de apenas um dos dezenove padrões individuais que entram nesse método:
Observe o número de precisão. Mais de 91% dos negócios foram vencedores, com a pior sequência de derrotas sendo um conjunto de duas derrotas seguidas. Este relatório do sistema foi executado a partir de 1990 até 2013, e esse padrão continua a disparar como tem sido nos últimos 16 anos em execução em dados ao vivo.
Todos os sistemas podem ser extremamente precisos e, depois de ler o capítulo William Tell, você saberá exatamente como construir 70%, 80% e até 90% de sistemas precisos. Os métodos que resultam nesse nível de precisão são universais, portanto, se você já tem um sistema que goste, provavelmente você também pode transformá-lo em um sistema hiper-preciso, simplesmente adicionando algumas alterações à maneira como você entra e sai seus negócios.
Capítulo 4: A Falácia da Otimização.
Neste capítulo, veremos a migração de parâmetros, em que um conjunto de parâmetros otimizado funciona um ano, mas falha no próximo. Esse fenômeno dos mercados é a principal razão pela qual tantos sistemas encontrados à venda nos anúncios classificados nas prateleiras das revistas de negócios não conseguem ganhar um dólar de lucros quando negociados ao vivo. Se você já comprou um desses métodos, sabe do que estou falando!
Não só abordaremos quais são os problemas que causam a migração de parâmetros, mas também discutiremos a solução. Para provar que nossa solução funciona, na verdade, criaremos um sistema que torne os cruzamentos médios móveis mais lucrativos! Sim, cruzamentos médios móveis podem ser feitos para ganhar dinheiro quando negociados em dados fora da amostra, mas somente se você puder resolver a questão da migração de parâmetros. Entender esse conceito básico irá poupar você de incontáveis ​​horas de trabalho de desenvolvimento não lucrativo, e permitirá que você construa sistemas extremamente robustos que não irão se desintegrar à medida que avançam para dados não vistos.
Capítulo 5: Sistemas de Reversão Média.
Os sistemas de reversão à média são uma classe de sistemas que, quando implementados adequadamente, são extremamente robustos e lucrativos. Depois de entender o conceito principal, eles também são muito fáceis de projetar. Confira este do livro, que pode ser executado com apenas duas linhas de programação:
Claro, é um pouco selvagem, mas também fez quase US $ 750.000 negociando hipoteticamente um contrato do SP! Pense nisso como a borda bruta, que pode ser tomada e desenvolvida. Isso é feito em capítulos posteriores, e se você está procurando algumas idéias para basear seus próprios sistemas, este é um ótimo lugar para começar. O sistema mostrado no gráfico acima tem mais de 12 anos de idade e funciona tão bem hoje como no dia em que foi construído. Essas técnicas não perdem sua eficácia ao longo do tempo, e é por isso que gostamos delas.
Capítulo 6: Pare de Perdas, Alvos e Outras Formas de Perder Dinheiro.
Este capítulo elimina alguns mitos. Uma das piores coisas que você pode fazer em um sistema mecânico é adicionar paradas e destinos baseados em dólar. Mas por qualquer motivo, esse erro é cometido todos os dias por desenvolvedores e comerciantes de sistemas novatos. Existem maneiras melhores de proteger sua conta contra perdas e melhores técnicas para usar em sua própria negociação. Isso também vale para os operadores discricionários. Você pode não perceber, mas as próprias ferramentas que você está usando para se proteger contra perdas podem, de fato, ser a razão pela qual sua negociação não está gerando lucros. Aprenda a verdade sobre paradas e alvos e comece a usar as técnicas que realmente ajudam a gerar lucros em vez de perdas.
Capítulo 7: Sistema Lunar.
Muitos na comunidade Wave59 podem ter alguma familiaridade com o Sistema Lunar de Earik, apresentado pela primeira vez na Conferência PowerUser de 2011. Este capítulo analisa a Astrologia Esférica, uma nova maneira de definir os aspectos planetários, e discute as funções dentro da Wave59 que permitem que essa tecnologia seja implementada em sistemas de negociação. Ao contrário do astro típico, podemos fazer backtest de Astrologia Esférica e provar que ela realmente fornece uma vantagem de tempo. Que tipo de borda? Confira o quadro abaixo:
Se você já pensou que a Lua e o Sol podem ter algum impacto nos mercados, essa curva de equivalência prova que você estava correto. Este capítulo aborda a construção de um sistema de astro a partir do zero, desde as ideias teóricas por trás da Astrologia Esférica, até a implementação e aperfeiçoamento da abordagem do Dow.
Para aqueles que já estão familiarizados com este sistema (ou já estão negociando uma versão dele), você estará interessado em alguns dos trabalhos realizados em Venus, que fornecem um ponto de partida para o desenvolvimento de algo ainda mais poderoso do que o sistema Lunar principal.
Capítulo 8: Aprendizado de Máquina.
Este capítulo discute os algoritmos de aprendizado de máquina disponíveis no Wave59, ambos na plataforma PRO2 atual, bem como a próxima plataforma PRO3. Além de uma visão geral das tecnologias, também avaliaremos os sistemas reais construídos usando o Hives e o novo kit de ferramentas do Algoritmo Genético.
Depois que Earik lançou a Unified Theory of Markets há um ano, ele entrou em um período de trabalho de desenvolvimento muito intenso que resultou na criação de um assistente de pesquisa artificial. Dê ao seu assistente vários sistemas e ideias de sistema, e usando o poder da inteligência artificial e aprendizado de máquina, você pode dar saltos extremamente eficazes na criação de sistemas de negociação mecânicos. Quão eficazes são esses saltos? Confira o quadro abaixo, que detalha um sistema de negociação ES desenvolvido usando esta nova tecnologia:
Em testes, essa abordagem fez quase US $ 200 mil negociando um contrato do ES desde 2000. Ele ganha mais de 60% de seus negócios e nunca teve um ano de perda. O que ele usa? UltraSmooth Momentum, um dos principais indicadores técnicos da Wave59. Tenho certeza de que muitas pessoas estão familiarizadas com esse indicador, mas duvido que muitos poderiam usá-lo com tanta habilidade quanto o nosso programa de aprendizado de máquina. Não há necessidade de aperfeiçoar a tentativa de ler esta ferramenta, apenas deixe este sistema executá-lo e executá-lo.
Este capítulo apresenta quatro sistemas baseados em algoritmos de aprendizado de máquina, dois desenvolvidos com a tecnologia Hive, e dois desenvolvidos com as novas ferramentas disponíveis no PRO3. Todos esses quatro sistemas podem ser usados ​​nas edições mais atuais do Wave59.
Capítulo 9: Números Aleatórios.
Algumas abordagens de saída, como a maioria das paradas baseadas em dólar, terão um bom sistema e o transformarão em um perdedor consistente. Outros podem ter um sistema medíocre e transformá-lo em uma estrela do rock. Este capítulo discute uma das técnicas mais incríveis do curso, uma abordagem de saída tão poderosa que realmente funciona ao usar sinais de entrada completamente aleatórios.
Confira a curva de patrimônio abaixo:
Este gráfico vem diretamente do livro e mostra o que teria acontecido com uma conta teórica se ele tivesse comprado e vendido todas as barras no ES e implementado esse sistema de saída em cada uma dessas transações. Em outras palavras, este é o resultado de cada negociação possível disponível no ES desde 2000 usando essa abordagem de saída. Como estamos acompanhando tanto a compra quanto a venda de cada barra, a tendência e o tempo se anulam, e tudo o que nos resta é o resultado de como administramos esses negócios.
O resultado prático de fazer este teste é que agora temos um método de saída que pode realmente ser usado como um indicador de negociação por si próprio, independentemente do sinal de entrada usado para entrar na negociação. Por causa disso, você pode criar um sistema atraente FLIPPING A COIN para suas entradas. A sério. Combine isso com um sinal de entrada que realmente tenha uma borda de tempo real e você terá algo especial.
Capítulo 10: Sistemas Mesclados.
Este capítulo discute uma técnica para criar uma abordagem adaptativa baseada no uso de muitos sistemas juntos. Ao permitir que a força de um sistema contrabalance a fraqueza de outro, dois sistemas trabalhando juntos podem gerar mais lucros com menos risco do que cada um conseguiu realizar por conta própria. Feita adequadamente, essa abordagem torna o resultado geral extremamente resistente a quedas e é robusto o suficiente para ser quase imune a problemas de migração de parâmetros, ajuste de curvas e uma série de outros problemas que afligem sistemas menores.
Reunindo tudo o que foi feito nos capítulos anteriores, conseguimos chegar a um sistema básico que possui uma curva de patrimônio incrivelmente suave como mostrado acima. Esse sistema gera US $ 13k por contrato ES por ano, em média, com mais de 60% de precisão, baixíssimo consumo e confiabilidade muito alta. Se você não fizer nada além de ler este capítulo e implementar este sistema, terá um método ES incrível.
Capítulo 11: dimensionamento de posição.
Para concluir uma negociação, precisamos saber três coisas: quando entrar, quando sair e quanto negociar. A maioria dos comerciantes de varejo concentra sua energia no menos importante desses três elementos, a entrada. Nossa saída aleatória provou que podemos ganhar dinheiro sem precisar de um sinal de entrada, e este capítulo mostra como ter um sistema lucrativo e alavancá-lo em uma fortuna. Existem várias abordagens de dimensionamento de posição flutuando em torno da indústria, e neste capítulo Earik compartilha o que ele usa a si mesmo, que é uma fórmula modificada que resulta em crescimento extremamente rápido da conta, mantendo os rebaixamentos razoáveis.
Essa curva de patrimônio é do mesmo sistema mesclado, conforme mostrado anteriormente, com uma exceção - implementamos o dimensionamento de posições. Dê o primeiro sistema um contrato e 13 anos, e gerou quase US $ 200 mil em lucros. Dê ao segundo sistema um contrato e 13 anos, e ele gerou US $ 200 milhões. Mesmos sinais, a mesma quantidade de esforço, o mesmo tamanho de conta inicial. Se você é sério sobre negociação, então você deve implementar o dimensionamento de posição de forma adequada.
Capítulo 12: Opções.
Este capítulo segue as etapas do último, detalhando uma maneira de usar opções, em vez de compras de ações definitivas, a fim de obter uma alavancagem maciça em um sistema de negociação baseado em ações. A negociação de futuros pode ser feita com enorme alavancagem, mas o tamanho inicial da conta necessária para negociar futuros é muitas vezes bastante grande, especialmente para novos traders. Por outro lado, os contratos de opções podem ser comprados por apenas algumas centenas de dólares e fornecer uma maneira de obter uma alavancagem semelhante com apenas uma fração do tamanho de conta necessário.
Infelizmente, há muitas maneiras de perder dinheiro negociando, e ainda mais se você estiver negociando opções. Se você tiver um bom sistema de estoque e simplesmente comprar tantas opções quanto puder para uma porcentagem fixa de sua conta, verá sua conta desmoronar, mesmo que seu sistema permaneça teoricamente lucrativo. Este capítulo apresenta uma fórmula de dimensionamento de posição para negociação de opções que será extremamente útil ao negociar contas pequenas, com base em uma técnica desenvolvida aqui na Wave59. Basta inserir o tamanho da sua conta, várias opções de preços e o seu sinal de negociação, e ele especificará exatamente quantos contratos de opções comprar com o preço de exercício para maximizar seus resultados.
O gráfico acima mostra os resultados da implementação desta abordagem nos últimos dois anos. A linha azul é um sistema de negociação de ações (para o SPY) e mostra o resultado do que teria acontecido usando a margem máxima de negociação de uma conta inicial de US $ 20k. Você pode ver que fazendo isso ganhou 150% em dois anos, um ótimo resultado. A linha vermelha mostra o que teria acontecido se tivéssemos negociado essa abordagem usando nossa fórmula de opções. Não apenas ganhamos mais que o dobro, como também com menos risco. Aproveitar a volatilidade é fundamental e, quando bem feito, as opções fornecem mais alavancagem do que qualquer outro veículo de investimento no planeta. Este capítulo detalha a fórmula e descreve como implementá-la em sua própria negociação.
Apêndice: os sistemas.
Por último, mas não menos importante, temos o apêndice: quase 30 páginas do código fonte do Wave59 QScript, que permitirão que você implemente todos os sistemas discutidos no livro por conta própria. Não há métodos secretos de caixa preta aqui. A lógica de tudo é completamente revelada e pré-programada para você. Basta inserir os scripts no Wave59, aplicá-los a um gráfico e você terá uma versão completa do sistema em que você está interessado. Um script de negociação automática também é fornecido, o que permitirá que você configure o Wave59 para troca de mãos. Livre de si mesmo, sem precisar de nenhuma entrada humana além de garantir que a Internet esteja ligada e que o corretor esteja conectado.
O objetivo deste curso é triplo. Primeiro, queremos envolver a comunidade com sistemas mecânicos e, depois de ler este livro, você entenderá completamente os relatórios do sistema e poderá avaliar com rapidez e precisão os pontos positivos e negativos de qualquer sistema de negociação. Não é preciso dizer que, se você já foi enganado por um sistema de caixa preta à venda em um anúncio classificado, isso não acontecerá novamente.
Em segundo lugar, queremos compartilhar alguns de nossos sistemas de trabalho e você terá acesso a cerca de uma dezena de sistemas totalmente operacionais, cada um deles projetado para uso em negociações ao vivo. Estes não são sistemas fictícios criados apenas para o valor instrucional - eles realmente funcionam. Se você quer apenas ignorar a teoria e começar a negociar, você pode.
Por último, como acontece com todos os nossos outros materiais, esperamos que, ao liberar esses sistemas para a comunidade, eles encontrem o caminho de volta para nós com melhorias. Existem pessoas realmente inteligentes usando o Wave59, e colocar boas ferramentas nas mãos de pessoas inteligentes nunca é uma má ideia.
O manuscrito foi enviado para a impressora e esperamos que os livros estejam prontos para serem enviados no próximo mês. Naquela época, o preço deste manual será $ 1995, mas se você pedir agora e estiver disposto a esperar pela entrega, poderá obter o preço pré-venda de $ 1795, um desconto de 10%. Não é barato, mas também não é nada caro, especialmente considerando que poderíamos ter vendido qualquer um dos sistemas individuais por mais do que o preço de todo o livro se quiséssemos. Na verdade, 15 anos atrás, uma versão do sistema William Tell foi vendida por mais de US $ 4 mil por pop, e nenhuma dessas pessoas jamais se queixou de ter que pagar muito. Isso é apenas um capítulo dos treze!
Há mais de vinte anos de conhecimento do sistema, dicas e truques incluídos no maior livro que o Wave59 já ofereceu (quase 330 páginas!), E estamos muito entusiasmados em poder liberar essas informações para a comunidade. Não perca esta oportunidade de obter sua própria cópia do que está destinado a ser um clássico.