Sistemas de acompanhamento de tendência de negociação de ações

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Por que esse sistema de negociação é diferente?
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Temos uma profunda familiaridade em lidar com o mercado de ações dos EUA através de todos os tipos de ciclos econômicos - recessão, inflação, crescimento, estabilizado, agressivo e lateral. O que quer que tenha ocorrido no mercado, nós passamos e fomos bem sucedidos.
Em vez de preencher nosso site com termos técnicos geralmente inúteis e gobbledygook, desenvolvemos uma abordagem amigável para apresentar nosso sistema de negociação. Nós fornecemos direções diretas e significativas através das quais você pode seguir um sistema de negociação que trabalha com você por agora e no futuro.
Naturalmente, uma opção disponível neste dia e idade está se inscrevendo para um curso caro em investimento, negociação e acompanhamento de tendências que custará mais de US $ 2.000. No entanto, mesmo participando de tal programa, você ainda não terá uma estratégia de investimento eficiente e eficaz e um sistema de negociação de ações. Você ainda vai encontrar-se gastando uma quantidade excessiva de tempo lidando com questões de investimento em ações. No final, você pode acabar perdendo dinheiro com sua estratégia de investimento.
Em última análise, um bom sistema de negociação não é algo fácil de aprender, muito menos dominar. Com isso dito e entendido, nosso site pode ajudá-lo a lucrar com seus investimentos em curto e longo prazo. Com mais de vinte anos de experiência no campo, nós fornecemos um sistema de negociação que funciona!
Bolsas de Valores estão em baixa? Quem realmente se importa, pois você tem um sistema que te mantém fora das grandes oscilações do mercado que acontecem enquanto falamos (2016)! Não siga qualquer coisa às cegas, é claro, mas você tem à sua disposição um poderoso tributo para evitar crises em seu portfólio.
MyTradingSystem foi projetado por causa das inúmeras solicitações de colegas e amigos que estão interessados ​​em negociar no mercado de ações dos EUA. Decidimos que chegara a hora de compartilharmos nossa experiência e conhecimento com pessoas como você, que desejam um sistema de negociação simples.
Nós não fornecemos planejamento financeiro ou serviços de gerenciamento de dinheiro. Não podemos dar garantias sobre o quão bem você vai fazer no mercado de ações no futuro - ninguém legitimamente pode fazê-lo. No entanto, desenvolvemos uma experiência incomparável em seguir a tendência e agora você pode explorar esse vasto conhecimento de sistemas de negociação que trabalham para melhorar sua linha de fundo de estratégia de investimento.
Orgulhamo-nos do nosso desempenho alcançado ao longo dos anos e o nosso sistema de negociação comprovado dá-lhe a vantagem que falta em relação aos restantes intervenientes no mercado de ações.

Sistemas de Acompanhamento de Tendências.
Uma das estratégias de negociação mais bem sucedidas!
Se você é um investidor ou um investidor, definitivamente sonharia com um crescimento financeiro sólido e de longo prazo com um risco mínimo. Não apenas sonhe; deixe que isso se torne verdade!
Comece a usar um Trend Following System e aproveite os dois lados do mercado de ações: o UP e DOWN.
Sistemas de acompanhamento de tendência são os sistemas de negociação populares que funcionam no mecanismo de tendência de mercado. Eles usam "médias móveis" ou "interrupções de canais" para determinar a direção geral do mercado e gerar sinais de negociação. Esses sistemas normalmente entram no mercado depois que a tendência se estabelece adequadamente e, por essa razão, eles perdem o ponto de virada inicial, mas isso não diminui seus retornos, pois há muitos pontos de virada "falsos" onde o operador casual pode ser pego.
Se há uma virada contrária à tendência, esses sistemas saem ou aguardam até que a curva se estabeleça como uma tendência na direção oposta. Em caso de saída, eles entram novamente quando a tendência se restabelecer. Estratégias de acompanhamento de tendências se aproveitam de movimentos de longo prazo que se desenrolam em vários mercados.
Começar com um sistema de tendências é simples e fácil. As últimas tecnologias desenvolveram sistemas poderosos e a Internet os tornou acessíveis a partir da conveniência de um PC. Basta acessar a Internet; inscreva-se em um sistema e obtenha estratégias de negociação bem-sucedidas, os últimos sinais de negociação, cotações e recomendações sem gastar horas pesquisando e analisando o mercado de ações. Seu sistema de negociação de ações atual o orienta completamente durante sua negociação, sugerindo quando é a melhor hora para entrar ou sair? O que trocar? Quanto arriscar? Essas são perguntas muito importantes que você deve fazer a si mesmo ou ao seu consultor comercial!
Os sistemas de acompanhamento de tendências desfrutaram do sucesso e do crescimento ao longo dos anos e isso se deve principalmente aos traders que obtiveram mais sucesso com esses sistemas.
Muitos comerciantes famosos como Richard Dennis, Paul Rabar e Jerry Parker dizem que seguir uma tendência de mercado é sua estratégia de negociação vencedora. Sua natureza reativa e sistemática ajuda-os a obter o máximo benefício da tendência do mercado.
Richard Dennis, o pai da tendência seguinte, foi um dos mais bem-sucedidos especuladores de futuros de todos os tempos. Ele começou a negociar com um estoque inicial de apenas alguns dólares e usou o poder da tendência seguindo sistemas e estratégias para transformar seu investimento inicial em US $ 300.000.000.
Ele treinou muitas pessoas para esta técnica e essas pessoas são os comerciantes bem sucedidos desta época.
Jerry Parker, o mais bem sucedido dos alunos de Richard, acredita que seguir a tendência com as regras funciona. A pessoa da pequena cidade de Lynchburg, usando a poderosa técnica que segue a tendência, é agora o presidente da Chesapeake Capital. Ele está indo bem ganhando mais de US $ 100 milhões de lucro.
Outro seguidor de tendência popular, John W. Henry, que começou com US $ 16.000, ganhou US $ 500 milhões até agora.
Baseie suas decisões de negociação em uma tendência diversificada e de longo prazo, seguindo o sistema e aproveite os lucros dos altos e baixos do mercado de ações!

Sistemas de Negociação: Projetando Seu Sistema - Parte 1.
A seção anterior deste tutorial analisou os elementos que compõem um sistema de negociação e discutiu as vantagens e desvantagens de usar um sistema desse tipo em um ambiente de negociação ao vivo. Nesta seção, construímos esse conhecimento examinando quais mercados são especialmente adequados para o sistema de negociação. Vamos, então, dar uma olhada mais profunda nos diferentes gêneros de sistemas de negociação.
O mercado acionário é provavelmente o mercado mais comum para o comércio, especialmente entre os novatos. Nessa arena, grandes jogadores como Warren Buffett e Merrill Lynch dominam, e as estratégias tradicionais de investimento em valor e crescimento são, de longe, as mais comuns. No entanto, muitas instituições investiram significativamente na concepção, desenvolvimento e implementação de sistemas de negociação. Investidores individuais estão aderindo a essa tendência, embora lentamente.
A grande quantidade de ações disponíveis permite que os investidores testem sistemas em muitos tipos diferentes de ações - tudo, desde ações de balcão extremamente voláteis (OTC) a blue chips não voláteis.
A eficácia dos sistemas de negociação pode ser limitada pela baixa liquidez de algumas ações, especialmente as questões de balcão e folha-de-rosa.
As comissões podem consumir lucros gerados por negócios bem-sucedidos e podem aumentar as perdas. OTC e ações de folha-de-rosa freqüentemente incorrem em comissões adicionais.
Os principais sistemas de negociação utilizados são aqueles que buscam valor - ou seja, sistemas que usam parâmetros diferentes para determinar se um título está subvalorizado em comparação com seu desempenho passado, seus pares ou o mercado em geral.
O mercado de câmbio, ou forex, é o maior e mais líquido mercado do mundo. Os governos, bancos e outras grandes instituições do mundo negociam trilhões de dólares no mercado forex todos os dias. A maioria dos traders institucionais no forex depende de sistemas de negociação. O mesmo vale para os indivíduos no forex, mas alguns negócios são baseados em relatórios econômicos ou pagamentos de juros.
A liquidez neste mercado - devido ao enorme volume - torna os sistemas de negociação mais precisos e eficazes.
Não há comissões neste mercado, apenas se espalha. Portanto, é muito mais fácil fazer muitas transações sem aumentar os custos.
Em comparação com a quantidade de ações ou mercadorias disponíveis, o número de moedas a negociar é limitado. Mas por causa da disponibilidade de "pares de moedas exóticas" - isto é, moedas de países menores - o intervalo em termos de volatilidade não é necessariamente limitado.
Os principais sistemas de negociação utilizados no forex são aqueles que seguem as tendências (um ditado popular no mercado é "a tendência é seu amigo"), ou sistemas que compram ou vendem em breakouts. Isso ocorre porque os indicadores econômicos geralmente causam grandes movimentos de preços de uma só vez.
Os mercados de ações, forex e commodities oferecem negociação de futuros. Este é um veículo popular para o sistema de negociação por causa da maior quantidade de alavancagem disponível e da maior liquidez e volatilidade. No entanto, esses fatores podem cortar os dois lados: eles podem amplificar seus ganhos ou ampliar suas perdas. Por esta razão, o uso de futuros é geralmente reservado para os operadores avançados de sistemas individuais e institucionais. Isso ocorre porque os sistemas de negociação capazes de capitalizar no mercado futuro exigem uma customização muito maior, usam indicadores mais avançados e demoram muito mais para serem desenvolvidos.
Cabe ao investidor individual decidir qual mercado é mais adequado ao sistema de negociação - cada um tem suas próprias vantagens e desvantagens. A maioria das pessoas está mais familiarizada com os mercados de ações e essa familiaridade facilita o desenvolvimento de um sistema de negociação. No entanto, o forex é comumente pensado para ser a plataforma superior para executar sistemas de negociação - especialmente entre os comerciantes mais experientes. Além disso, se um comerciante decidir capitalizar o aumento da alavancagem e volatilidade, a alternativa de futuros estará sempre aberta. Em última análise, a escolha está nas mãos do desenvolvedor do sistema.
O método mais comum de negociação do sistema é o sistema de acompanhamento de tendências. Na sua forma mais fundamental, esse sistema simplesmente espera por um movimento significativo de preços, depois compra ou vende nessa direção. Este tipo de sistema espera que esses movimentos de preços mantenham a tendência.
Média móvel de sistemas.
Frequentemente usado em análise técnica, uma média móvel é um indicador que simplesmente mostra o preço médio de um estoque durante um período de tempo. A essência das tendências é derivada dessa medida. A maneira mais comum de determinar a entrada e a saída é um cruzamento. A lógica por trás disso é simples: uma nova tendência é estabelecida quando o preço cai acima ou abaixo de sua média histórica de preço (tendência). Aqui está um gráfico que representa tanto o preço (linha azul) quanto o MA de 20 dias (linha vermelha) da IBM:
O conceito fundamental por trás desse tipo de sistema é semelhante ao de um sistema de média móvel. A ideia é que, quando uma nova alta ou baixa é estabelecida, é mais provável que o movimento do preço continue na direção da fuga. Um indicador que pode ser usado na determinação de fugas é um simples Bollinger Band & reg; sobreposição. Bollinger Bands & reg; mostra médias de preços altos e baixos, e breakouts ocorrem quando o preço atinge as margens das bandas. Aqui está um gráfico que traça o preço (linha azul) e Bollinger Bands & reg; (linhas cinza) da Microsoft:
Desvantagens dos sistemas de acompanhamento de tendências:
Tomada de Decisão Empírica - Ao determinar as tendências, há sempre um elemento empírico a considerar: a duração da tendência histórica. Por exemplo, a média móvel poderia ser nos últimos 20 dias ou nos últimos cinco anos, portanto, o desenvolvedor deve determinar qual é a melhor para o sistema. Outros fatores a serem determinados são os altos e baixos médios em sistemas de fuga.
Natureza atrasada - As médias móveis e os sistemas de fuga estarão sempre atrasados. Em outras palavras, eles nunca podem atingir a parte superior ou inferior de uma tendência. Isso inevitavelmente resulta em uma perda de lucros potenciais, que às vezes podem ser significativos.
Wipsaw Effect - Entre as forças do mercado que são prejudiciais ao sucesso dos sistemas de acompanhamento de tendências, este é um dos mais comuns. O efeito whipsaw ocorre quando a média móvel gera um sinal falso - ou seja, quando a média cai no intervalo, então, de repente, inverte a direção. Isso pode levar a perdas massivas, a menos que técnicas eficazes de interrupção de perdas e gerenciamento de risco sejam empregadas.
Mercados Sideways - Sistemas de acompanhamento de tendências são, por natureza, capazes de ganhar dinheiro apenas em mercados que realmente fazem tendência. No entanto, os mercados também se movem para os lados, permanecendo dentro de um determinado intervalo por um longo período de tempo.
Pode ocorrer extrema volatilidade - Ocasionalmente, os sistemas de acompanhamento de tendências podem experimentar extrema volatilidade, mas o profissional deve manter seu sistema. A incapacidade de fazer isso resultará em falha garantida.
Basicamente, o objetivo do sistema de tendência de contração é comprar na baixa mais baixa e vender na máxima alta. A principal diferença entre este e o sistema de acompanhamento de tendência é que o sistema de tendência contrária não é autocorretivo. Em outras palavras, não há tempo definido para sair de posições, e isso resulta em um potencial de queda ilimitado.
Tipos de sistemas de tendência contrária.
Muitos tipos diferentes de sistemas são considerados sistemas de contra-tendência. A ideia aqui é comprar quando o momentum em uma direção começa a desaparecer. Isso é mais frequentemente calculado usando osciladores. Por exemplo, um sinal pode ser gerado quando os stochastics ou outros indicadores de força relativa caem abaixo de certos pontos. Existem outros tipos de sistemas de negociação de tendência de contração, mas todos eles compartilham o mesmo objetivo fundamental - comprar baixo e vender alto.
Tomada de Decisão Ética - Por exemplo, um dos fatores que o desenvolvedor do sistema deve decidir são os pontos nos quais os indicadores de força relativa desaparecem.
Volatilidade Extrema Pode Ocorrer - Esses sistemas também podem experimentar alguma volatilidade extrema, e a incapacidade de manter o sistema apesar dessa volatilidade resultará em falha garantida.
Downside Ilimitado - Como mencionado anteriormente, existe um potencial de downside ilimitado porque o sistema não é autocorretor (não há tempo definido para sair de posições).
Os principais mercados para os quais os sistemas de negociação são adequados são os mercados de ações, forex e futuros. Cada um desses mercados tem suas vantagens e desvantagens. Os dois principais gêneros de sistemas de negociação são os sistemas de acompanhamento de tendência e de contra-tendência. Apesar de suas diferenças, os dois tipos de sistemas, em seus estágios de desenvolvimento, exigem uma tomada de decisão empírica por parte do desenvolvedor. Além disso, esses sistemas estão sujeitos a extrema volatilidade e isso pode exigir alguma resistência - é essencial que o operador do sistema adira ao seu sistema durante esses períodos. Na próxima parte, daremos uma olhada mais de perto em como projetar um sistema de negociação e discutir alguns dos softwares que os operadores de sistema usam para facilitar suas vidas.

Tendência de negociação de ações após sistemas
Existe um mapa comum que todo mundo que faz o dinheiro fantástico segue, consciente ou inconscientemente? Sim. Para ter sucesso nos mercados, você deve se render. Lucro do mercado não é sobre o mais recente pedaço de dados, opinião de especialistas ou conhecimento fundamental. Deixando isso de lado e indo com o fluxo de mudança é o maior procedimento operacional de todos os comerciantes lendários.
Paul Tudor Jones disse famosamente: "A ilusão foi criada de que há uma explicação para tudo com a tarefa principal de encontrar essa explicação". Ele está morto. Você quer o oposto. Aproximar-se dos mercados com total ignorância é a mentalidade do vencedor. Porque quando a negociação nada importa, exceto a ação do preço. Tudo é refletido, totalizado e descontado no preço. Eu quero dizer tudo.
Eu vivo e respiro a importância da ação do preço através do meu podcast e livros - uma espécie de compilação só encontrada aqui. Não CNBC, não Bloomberg, não IBD, mas encontrado aqui sozinho. Ambos produziram múltiplos milionários e lançaram carreiras de fundos de hedge. No entanto, alguns querem mais. Eles precisam de mais. E a maneira como dou meu apoio pessoal - a tendência principal seguindo princípios e como compor esses princípios por toda a vida - é através do meu produto Flagship.
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Reminiscências de um operador de estoque por Edwin Lefèvre PDF.
"Se você quer a chance de grandes retornos nos mercados de touros, ursos e cisnes negros, ESTE é onde você quer estar. Mas isso não é cupons de recorte. Sem risco, sem retorno."

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Regras do Sistema de Negociação.
Não há muitas maneiras diferentes de seguir a tendência. Os pequenos ajustes podem ter resultados positivos, mas o efeito é geralmente muito pequeno. Se você gastar muito tempo procurando pequenas variações nas regras de entrada, corre o risco de perder as partes importantes. A verdade é que a maioria das regras de sistema seguindo a tendência faz a mesma coisa. Eles mostram resultados altamente similares simplesmente porque tentam alcançar a mesma coisa. Por todos os meios, brincar com as regras detalhadas. Apenas certifique-se de fazer isso depois de ter tentado a estratégia básica. Entenda de onde vem o valor primeiro e você perceberá quão pouco as regras de entrada realmente significam.
O valor na tendência profissional seguindo as estratégias vem da diversificação. As regras apresentadas aqui são boas o suficiente para alcançar resultados a par com a grande tendência que se segue aos fundos de hedge futuros. Tornar as regras mais complexas não ajuda seu desempenho. O erro amador mais comum é gastar todo o tempo ajustando as regras de entrada e saída e não basta analisar o tamanho da posição e o universo de investimento.
As regras simples apresentadas aqui são boas o suficiente para replicar o desempenho de muitas tendências de grande nome após fundos de hedge com alta precisão e correlação. Em meu livro, detalhe várias maneiras pelas quais isso pode ser aprimorado e aperfeiçoado. Não se engane, no entanto. As regras do sistema de negociação são o componente menos importante da sua tendência, seguindo a estratégia de negociação.
Alguns mercados são inerentemente mais voláteis do que outros. Para dar a cada posição uma chance igual de impactar a linha de fundo, as posições devem ser maiores para mercados menos voláteis. Isso pode ser alcançado de muitas maneiras diferentes. Minha estratégia principal usa o Average True Range (ATR) para essa finalidade. O ATR mede o movimento médio diário dos preços de um mercado. Isso pode servir como um proxy para a volatilidade. Defina um impacto diário desejado por posição. Em seguida, calcule quantos contratos você precisa negociar para conseguir isso com base no ATR. Isso naturalmente pressupõe que a volatilidade permanece praticamente a mesma. Isso nem sempre é o caso, claro. É uma aproximação e, como tal, faz o trabalho.
Para a estratégia central deste site, uso um impacto diário desejado de 20 pontos base.
As posições longas só podem ser abertas se a média móvel de 50 dias estiver acima da média móvel de 100 dias e vice-versa. Isso é para garantir que não façamos negociações contrárias à tendência dominante. Reduz o número de negócios e diminui o risco de ser pego em mercados de whipsaw.
Insira posições longas em uma nova alta de 50 dias. Vice versa para shorts. Vá com o breakout e siga a tendência. Nada mais. Os sinais são gerados nos dados diários de fechamento e a negociação é aberta no dia seguinte. A derrapagem é contabilizada, é claro, bem como os custos de negociação.
Saia em três movimentos médios de alcance real contra a posição de sua leitura de pico. Desse modo, temos uma perda teórica de 60 pontos base. Nenhuma parada intradiária é usada, portanto, um fechamento além de três unidades de ATR é necessário para que uma parada seja acionada no dia seguinte.
Negociar um sistema de acompanhamento de tendências num mercado único ou apenas em alguns mercados diferentes é suicida. Pode haver longos períodos, até anos, onde simplesmente não há tendências em qualquer mercado ou classe de ativos. A ideia-chave é negociar muitos mercados abrangendo todas as classes de ativos ao mesmo tempo. Se você não fizer isso, essa estratégia simplesmente não funcionará.
O universo de investimento que você escolheu terá um impacto muito maior do que alterar as regras de compra e venda, portanto, escolha com sabedoria. Você deve escolher um amplo conjunto de mercados e evitar uma concentração muito alta em um único setor. A longo prazo, um equilíbrio saudável entre todos os principais setores do mercado produz os melhores resultados.
Você pode estudar uma ampla gama de mercados na página Tendências do mundo, que é atualizada diariamente com gráficos e análises.
27 comentários.
Obrigado por compartilhar.
Eu acho que você está usando um período de 100 dias para um ATR, como você descreveu em seu livro, não é você? Não encontrei as configurações exatas de ATR neste artigo. Eu gosto do conceito de um período mais longo para um ATR, ele dá um resultado mais suave do que um ATR mais curto como um de 14 dias ou um de 21 dias. Obrigado antecipadamente pelo esclarecimento. PK.
Acho que usei suavização exponencial de 100 dias. Não importa tanto assim.
Você também pode querer olhar para a lógica de rebalacing de posição regular. Esse é um ponto importante importante que deixei de fora do livro para evitar a complexidade adicional.
Eu gostaria de saber qual plataforma de negociação / software você está usando. Eu tentei um grande número de plataformas e não encontrei uma solução profissional. Qual plataforma você recomendaria para caras como você? Você também pode mencionar uma corretora decente que você está usando.
Obrigado antecipadamente por qualquer ideia!
Acho RightEdge para ser uma das melhores plataformas. O fato de que é barato sujo não machuca também, mas isso não é minha principal razão. seguintethetrend / 2014/05 / por que-i-prefer-rightedge-for-strategy-modeling /
Estamos usando algumas das maiores plataformas de corretagem do maior banco de investimento. Eu tentei os suspeitos usuais, GS, JPM, NE, etc. Não havia muita diferença entre eles, embora eu não estivesse muito feliz com os dois bancos de investimento suíços. A escolha do corretor depende muito de quem você é e do que você quer fazer. Obviamente, fique longe de todos os milhares de milhares de trapaceiros que operam "introduzindo a corretora" # 8217; o negócio. Há muitos deles visando o mercado de varejo, em particular no espaço FX. Use um corretor real, com uma licença bancária real em um país confiável.
No segmento mais acessível, gosto da Saxo Suíça.
O livro não discute entrada / saída de escala porque você disse que você a vê como uma estratégia separada. Você já escreveu em algum lugar sobre a estratégia principal com escala de entrada / saída, ou aumentando o fator de risco em posições vencedoras, ou aumentando o tamanho da posição enquanto mantém o fator de risco?
Em resumo, acho que a maioria desses métodos de escalonamento se baseia em uma mentalidade de jogo e falta de compreensão da matemática. Não faz sentido alterar o risco com base no seu sucesso ou fracasso recentes. As probabilidades de um petróleo bruto subir na próxima semana não depende se você tem ou não um lucro aberto.
A maioria de nós no negócio tem como alvo certo vola e se reequilibra regularmente para ficar perto dele.
A pirâmide e essas coisas são estritamente amadoras.
Obrigado Andrew. Eu entendo seus sentimentos sobre a pirâmide, embora eu veja o dimensionamento em uma luz diferente, uma maneira de reduzir / gerenciar o risco em vez de aumentá-lo. Se os preços não são aleatórios e se os mercados tendem a tendência, então adicionar na direção da tendência parece ser uma maneira razoável de reduzir as perdas, administrar o whipsaw e melhorar o tamanho dos lucros nas negociações vencedoras. Dennis e Eckhardt escalaram suas posições enquanto ainda buscavam a volatilidade, e eu teria assumido que muitos de seus contemporâneos e seus descendentes estão fazendo o mesmo. É por isso que fiquei surpreso por não ter sido abordado no livro. Eu entendi errado?
Há uma razão pela qual eu deliberadamente não mencionei Dennis, Eckhardt ou tartarugas no meu livro. Eu acho que toda a cultura de adoração de heróis é altamente irracional e completamente perigosa.
Imitar pessoas apenas serve para reduzir o pensamento crítico. É ótimo que essas pessoas, e muitas outras, tenham conseguido. Copiar estratégias desenvolvidas com caneta e papel nos anos 70 e implantando hoje é, no entanto, uma péssima ideia.
Argumentos como o "Método X devem ser bons porque o rico Comerciante Y o usa" # 8217; isn não é válido. Essa é a maneira errada de abordar um problema. E se o Comerciante Y gastar meia hora andando pela manhã? Talvez essa seja a chave para o sucesso dele?
As regras originais da tartaruga se tornaram uma espécie de religião estranha. Eles têm muito pouco em comum com a moderna indústria CTA. A pesquisa está avançando e os negócios estão mudando. Lembre-se também que as pessoas visíveis não são sempre as melhores. Alguns dos melhores gestores de fundos de hedge da CTA que eu conheço, com bilhões sob gestão, nunca tinham ouvido falar das tartarugas antes de eu trazer o assunto sobre a cerveja & # 8230;
Toda a cultura de adorar certos comerciantes é muito mais uma coisa de varejo. É ótimo para quem vende sonhos rápidos e ricos, mas não vai ajudá-lo muito se estiver tentando melhorar sua pesquisa.
Modele a estratégia da tartaruga. É fácil. Curtis lançou as regras há muito tempo e você pode baixá-las gratuitamente. seguintethetrend / mdocs-posts / original-tartaruga-regras /
Faça um backtest sobre este modelo nas últimas décadas. Verifique quantas vezes você perderia todo seu dinheiro. É um conceito interessante para modelar e aprender, não menos para aprender sobre como e porque falhou.
É ótimo que esses caras trouxeram pesquisas para a frente nos anos 70 e 80. Isso foi há muito tempo e, agora, a pesquisa chegou muito mais longe.
Meu conselho é que você ouça idéias de todos os tipos de fontes, mas não confie em nenhuma. Isso inclui o meu. Então você faz sua própria pesquisa. Modele as ideias que você ouviu. Teste-os Descobrir o que funciona e o que não funciona.
Btw, Dennis e Eckhardt não estavam fazendo nenhum tipo de segmentação de vola nos velhos tempos. O dimensionamento de posições com base no instrumento não é uma segmentação por vola. O último é sobre a segmentação de um std. dev anual em uma base de carteira e requer comparação constante de vola realizada para atingir o vola, reequilibrando com muita freqüência. Um assunto totalmente diferente, que não era ouvido naqueles dias.
Graças ao esclarecimento sobre a segmentação da volatilidade da carteira, eu não apreciei essa nuance. Sua omissão de Dennis / Eckhardt parece óbvia agora, eu nem percebi isso na época. Você diria que a escalada em posições, como aconteceu, era uma falha (ou seja, retornos baixos ou a qualidade dos retornos), ou era apenas uma parte obsoleta / desnecessária do sistema?
Eu não acredito que seja uma boa idéia para alguém negociar as regras antigas de tartaruga hoje, mas ao mesmo tempo eu quero ser cuidadoso com as minhas críticas. É fácil dizer hoje que o irmão Wright tinha um avião de baixa qualidade. Claramente eles esqueceram o motor a jato.
Esses caras e outras pessoas menos conhecidas lançaram o trabalho de base. Estude e aprenda com isso. Mas não pule de um penhasco em um Wright Flyer II.
O sistema original de tartaruga usa risco extremo. É um sistema de fazer ou quebrar, onde você pode ganhar muito dinheiro muito rápido ou, mais provavelmente, perder tudo ainda mais rápido. Foi negociado numa época em que este sistema funcionava muito bem.
Muitas das idéias centrais daqueles dias são usadas hoje, mas de uma maneira muito diferente. Assim como as idéias dos irmãos Wright ainda estão incorporadas nos aviões. O negócio evoluiu e amadureceu embora.
a simulação no livro e os resultados estão com (50 e 100) EMA ou SMA como filtro de tendência?
Eu usei EMA, mas esqueci de mencionar isso no livro. Não importa realmente embora. Indicadores nunca são importantes.
O modelo simplificado que mostrei no livro pode ser muito mais simples. Experimente um modelo simples de Momentos X Meses, por exemplo, em que você vai muito se o preço estiver acima de X meses atrás, senão curto. Surpreendentemente simples, mas captura a maior parte do desempenho seguindo a tendência.
Em primeiro lugar, obrigado. Estou muito impressionado com os materiais do seu site, pretendo comprar o seu livro e estou muito orgulhoso com as informações que você compartilhou.
Eu estou procurando por um sistema de negociação de fim-de-dia mecânico que eu poderia seguir com confiança e disciplina.
Eu tenho alguns anos de experiência de negociação discricionária, mas sem lucros consistentes.
Eu backtested o sistema que você descreve aqui, com Amibroker.
Mercados eu usei: cobre, ouro, milho, Natgas, óleo, arroz, soja, trigo, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDJPY, S & amp; P500, TNOTES10, Bund.
Eu testei de janeiro de 2000 a julho de 2015, com dados históricos de fim de dia para todos os mercados listados acima.
Eu gostaria de apresentar os resultados da minha pesquisa e espero que você esteja disposto a responder minhas três perguntas.
Em suma, o seu sistema fez dinheiro.
No entanto, com base na otimização, parece que os melhores parâmetros para a minha escolha de mercado foram EMA 150 e EMA 350, e entrada em 120 dias de alta ou baixa. (em vez de 50, 150 e 50 respectivamente). 3 ATRs continua melhor.
Meu & # 8220; melhor & # 8221; os parâmetros não aumentaram os lucros, mas reduziram o rebaixamento pela metade!
1. Mesmo com minhas melhorias, o CAR / MDD para meu backtest é de 0,50.
Retorno Anual Composto de 8%, Retirada Máxima de 16%.
Isso é com o tamanho da posição baseado na volatilidade, meta de risco de $ 2k por negociação em uma conta de 100k.
Eu estimei uma distribuição e comissões bastante conservadoras.
Isso é bom o suficiente?
Parece um resultado aceitável para você?
Qual foi a medida do CAR / MDD para este sistema no seu backtest, ou com os sistemas que você realmente negocia, se posso perguntar?
2. A curva de capital teve um período de saque de quase 5 anos, de 2009 a 2014.
Eu sei que este não era o melhor momento para qualquer sistema de acompanhamento de tendências, mas eu antecipo que será muito difícil ficar com este sistema caso um novo drawdown como esse aconteça.
Você acha que essa redução de 5 anos é aceitável?
Aqui está o link para o meu relatório de backtesting com screenshots de curva de capital. Dê uma olhada nas tabelas de EQUITY CURVE.
3. Devo negociar todos os mercados usando regras comuns?
Eu entendo que não devo ajustar curvas EMAs e canal e ATRs para cada mercado & # 8230; Eu sei & # 8230; mas talvez seja válido ter regras separadas para índices e taxas de ações e separadas para commodities e forex?
Este sistema, por meu backtestst, estava perdendo dinheiro em S & P, TNOTEs, DAX e Bunds.
Então, excluí esses mercados do portfólio. (Para ganhar dinheiro com S & amp; P, ele precisa de EMAs mais curtos e de paradas mais amplas, como 7 ATRs, mas depois ganha menos dinheiro em commodities e forex).
Devo trocá-lo por commodities e forex com meus parâmetros? (e pula S & amp; P, DAX, TNOTE e BUNDs)
Ou devo continuar procurando um sistema que faça dinheiro em TODOS os mercados?
Ganhou dinheiro em TODOS os mercados no seu backtest?
Eu ficaria encantado em ouvir de volta de você.
Muito obrigado antecipadamente!
PS. Ativei comentários sobre o arquivo que compartilhei acima, para que você possa comentá-lo enquanto você o revisa. Obrigado!
& # 8230; em que ele apresenta a curva de equidade simulada deste sistema de tendência central, até meados de 2015.
e & # 8230; Sua curva de capital parece muito semelhante à minha versão (embora eu usei diferentes conjuntos de mercados (aqueles aos quais tenho acesso) e parâmetros diferentes (EMAs mais longos após otimização). Essa semelhança tem duas implicações: 1. meu backtest estava correto , 2. os 5 anos de levantamento foi real.
Comentários? Muito obrigado. Eu colei o link também para o documento que eu vinculei no meu comentário acima. Espero que isso seja perspicaz para os outros também "# 8230; e estou ansioso por comentários.
Desculpe por longo atraso.
Eu realmente não tenho tempo para fazer uma avaliação adequada do seu modelo. Tenha em mente que o modelo que eu descrevo é um modelo de demonstração usado para aproximar o que a indústria de CTA vem fazendo nas últimas décadas. Não é um supermodelo recomendado de qualquer tipo. É muito fácil melhorar, mas eu queria mantê-lo simples e meio-termo para fazer um ponto. Na verdade, meu único arrependimento é não tornar o modelo no livro ainda mais simples. Se eu tivesse usado o bom e velho modelo de momentum de 12 meses, talvez esse ponto fosse mais claro.
Um levantamento de cinco anos não é aceitável. Mas isso ainda pode acontecer. Você não poderá manter clientes se tiver passado cinco anos sob a água. Pode absolutamente matar o seu negócio, mas é quase impossível fazer um modelo que garanta que isso nunca acontecerá.
Eu recomendaria negociar todos os mercados com as mesmas regras. Isso, obviamente, não impede que você crie regras que se adaptem à estrutura de prazos, à volatilidade, às tendências, etc. Criando uma regra que diz "Troque esses parâmetros por Corn & # 8217; é uma má ideia. Fazer regras que se adaptam às características do mercado pode fazer sentido.
Além disso, você nunca ganhará dinheiro em todos os mercados. Mas você não precisa. Qualquer mercado ou posição individual é irrelevante. A única coisa que importa é o resultado final. Como você não sabe quais mercados irão realizar e quais não, você terá que negociar todos eles.
Espero que ajude & # 8230;
Olá, Andreas, comprei e li os seus livros, ótimas coisas. No entanto, comecei a pensar que entendi mal algo: quando você escreve o impacto diário desejado de 20 pontos-base & # 8221; , você está dizendo que o risco de 0,2% do seu patrimônio por ação de sl = 0,6% total por posição para uma parada de 3atr? Isso é o que eu pensei até agora, mas eu estou começando a pensar que não é o caso?
Além disso, quando estamos falando de risco por posição, você acha que deve ser baseado apenas no valor em dinheiro na conta? Descobri que muitas vezes tenho grandes lucros em aberto, enquanto as pequenas perdas consomem o dinheiro, deixando-me com tamanhos de posição cada vez menores.
Risco não tem nada a ver com a distância de parada. Isso é um mal-entendido geralmente perpetuado em livros de negociação escritos por pessoas que realmente não entendem de finanças.
Os 20 pontos base são a atribuição média diária do portfólio. Se o instrumento em questão mantém a volatilidade atual (o que é uma suposição enorme), então, em média, afetará a carteira total de 0,2% a cada dia. Para cima ou para baixo.
Risco absolutamente precisa ser medido em um nível de portfólio. A quantidade de dinheiro disponível é irrelevante para esses cálculos.
Muito obrigada, li o livro de Curtis Faiths (bom, por sinal) antes do seu e presumi que você queria dizer algo semelhante. você pode recomendar mais leituras?
Eu conheço o Curtis. Ele é um cara honesto. Ele é um pouco estranho, mas eu levo um cara honesto e imparcial com os vigaristas de costume a qualquer momento. Claro, tenha em mente que Curtis parou de trabalhar na negociação por volta dos 23 anos, mais de 25 anos atrás.
O truque é identificar quem sabe o que eles estão falando e quem faz as coisas à medida que avança. Pode ser difícil de ver nas capas dos livros, mas muitas vezes é dado pela descrição do autor. & # 8220; XX tem uma paixão por negociar por 20 anos & # 8221 ;, significa que ele não tem nenhuma experiência real no negócio. Sistemas de negociação desenvolvidos e capital próprio gerenciado por 20 anos & # 8221; também significa que uma pessoa nunca trabalhou no campo. Existem muitas dessas formas usuais que os autores descrevem para cobrir a total falta de experiência real. Sempre mostra também a terminologia que eles usam. Brindes inoperantes incluem como eles definem risco, o que geralmente é suposição completa do que a palavra significa, como "quanto eu vou perder se o preço cair até o meu ponto de parada". Tente sugerir que em uma entrevista de emprego como analista de risco e você vai dar uma boa risada ao sair pela porta.
Leia os livros de Meb Faber, Katy Kaminski, Ernie Chan e essas pessoas para obter uma visão mais ampla. A maioria dos livros de negociação no varejo apenas confundem a imagem.
Obrigado por tomar o tempo. Eu tenho 25 anos de experiência em engenharia, desenvolvimento de produtos e uma coisa de negociação e minha profissão tem em comum é: eu não consigo me livrar de nada em nenhum dos dois! Seja tentando cortar custos ou ser ignorante, isso sempre me alcança e talvez seja por isso que eu gosto de negociar em um nível muito básico: eu não posso enganar o mercado, os fatos dominam e isso torna o ambiente mais honesto. Eu já experimentei.
Essas regras / sistemas de acompanhamento de tendências também funcionam em intervalos de tempo menores? Um cronograma por hora?
Oi Andreas É um relógio de um artigo. Obrigado.
Eu sou um novato e dediquei muito tempo a aprender com meus erros (me custou 50% da minha conta, taxas de ensino que eu digo). Dependência de indicadores e terrível análise de múltiplos períodos de tempo, gerenciamento deficiente de riscos às vezes. Você nomeia e eu cometi esses erros.
Agora, eu apenas observo a ação do preço e as tendências usando outros fatores de confluência, como o EMA. É simples, mas eficaz.
Como você coloca paragens mais apertadas sem ficar parado, porque às vezes eu fico parado com retrocessos de tendências predominantes. Eu quero melhorar meu risco para recompensar o rácio que agora é geralmente entre 1: 1 e 1; 2? Às vezes, os baixos de oscilação anteriores em intervalos de tempo maiores são muito grandes e, em intervalos de tempo menores, parecem ruído?
Oi Andreas Você acha que essa estratégia também funciona no prazo semanal? Ou negociando uma vez por semana? Obrigado.
Amo esse livro, atualmente codifico a estratégia na Amibroker usando os futuros Norgate / Premium Data para os dados. Eu estou tendo alguma dificuldade em obter o tamanho da posição correta para a ponderação de paridade de risco no modo de futuros, você é capaz de me apontar na direção certa de onde eu posso encontrar alguma ajuda sobre isso?
Eu tenho acompanhado seu trabalho por algum tempo. Coisas realmente boas.
Posso perguntar, como você gerencia os negócios que estão parados por sua regra de 3 ATR, mas se recuperou quase imediatamente e continua a tendência muito bem na direção original, resultando em uma tendência importante?
Como não perder uma tendência importante é tão importante para essa estratégia, você usaria uma regra de reentrada?